PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCPIX с BIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCPIX с BIPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) are both mutual funds - UCPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UCPIX returned -10.66%/yr vs 10.20%/yr for BIPIX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. UCPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for BIPIX.

Доходность

Сравнение доходности UCPIX и BIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCPIX показывает доходность -32.32%, что значительно ниже, чем у BIPIX с доходностью 28.34%. За последние 10 лет акции UCPIX уступали акциям BIPIX по среднегодовой доходности: -10.66% против 10.20% соответственно.

UCPIX

1 день
1.88%
1 месяц
-7.62%
С начала года
-32.32%
6 месяцев
-28.57%
1 год
-49.33%
3 года*
48.01%
5 лет*
30.45%
10 лет*
-10.66%

BIPIX

1 день
1.11%
1 месяц
17.33%
С начала года
28.34%
6 месяцев
21.67%
1 год
119.89%
3 года*
13.25%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCPIX и BIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		-32.32%-25.76%707.30%-26.54%28.08%-36.02%-60.58%-38.99%17.86%-27.19%
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		28.34%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%

Correlation

The correlation between UCPIX and BIPIX is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

-0.65

The correlation between UCPIX and BIPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Small Cap Fund

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

Часто сравнивают с UCPIX:
UCPIX с VIIIXUCPIX с UHPIXUCPIX с BRPIXUCPIX с DRCVXUCPIX с RYCLXUCPIX с PSTIXUCPIX с ENPIX
Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с CNPIXBIPIX с RYJSXBIPIX с RMQHX

Доходность на риск

UCPIX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCPIX
Ранг доходности на риск UCPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCPIX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCPIXBIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
3.20

-4.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.09
3.72

-5.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.44

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

8.38

-9.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

24.49

-26.13

UCPIX vs. BIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCPIX на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа BIPIX равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCPIX и BIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCPIX и BIPIX

Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и BIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCPIXBIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-84.51%

-15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.41%

-15.15%

-36.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.50%

-59.50%

-9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.50%

-63.86%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.03%

-63.86%

-30.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.47%

0.00%

-99.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.99%

-37.16%

-46.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.06%

5.18%

+25.88%

Волатильность

Сравнение волатильности UCPIX и BIPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) составляет 12.94%, в то время как у ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) волатильность равна 14.94%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCPIXBIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.94%

14.94%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.84%

31.86%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.45%

39.70%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

400.24%

40.01%

+360.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

284.82%

36.47%

+248.35%

Сравнение комиссий UCPIX и BIPIX

UCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BIPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCPIX и BIPIX

Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности BIPIX в 0.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.29%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		6.82%4.61%4.24%4.77%0.00%0.00%0.00%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCPIX and BIPIX have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIPIX has higher volatility (14.94%) compared to UCPIX (12.94%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.90% vs BIPIX's -84.51%.

BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCPIX и BIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор