PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCON с FSIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCON с FSIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) and FSIG (First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF) are both exchange-traded funds - UCON is a Nontraditional Bonds fund actively managed by First Trust, while FSIG is a Short-Term Bond fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, UCON returned 5.71%/yr vs 5.16%/yr for FSIG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UCON charges 0.86%/yr vs 0.55%/yr for FSIG.

Доходность

Сравнение доходности UCON и FSIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCON показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у FSIG с доходностью 0.43%.

UCON

1 день
0.16%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.33%
3 года*
5.71%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—

FSIG

1 день
0.05%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.09%
3 года*
5.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCON и FSIG

2026 (YTD)20252024202320222021
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		0.74%7.00%4.69%7.72%-5.72%0.12%
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		0.43%6.66%4.22%6.22%-4.37%0.02%

Correlation

The correlation between UCON and FSIG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.65

The correlation between UCON and FSIG shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF

Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с DFAPXUCON с WOBDXUCON с XBAL.TO
Часто сравнивают с FSIG:
FSIG с LDSFFSIG с IBDFSIG с FLTBFSIG с SGOVFSIG с MINTFSIG с BSVFSIG с JSI

Доходность на риск

UCON vs. FSIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FSIG
Ранг доходности на риск FSIG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCON c FSIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCONFSIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.83

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.76

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.65

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

11.02

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCON vs. FSIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCON на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSIG равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCON и FSIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCONFSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.83

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.95

-0.32

Просадки

Сравнение просадок UCON и FSIG

Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки FSIG в -6.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и FSIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCONFSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-6.88%

-8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-1.55%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.85%

-1.55%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.27%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-1.67%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.37%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UCON и FSIG

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что UCON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCONFSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

0.83%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

1.80%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

2.26%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.89%

2.96%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

2.96%

+2.93%

Сравнение комиссий UCON и FSIG

UCON берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FSIG в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCON и FSIG

Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности FSIG в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		4.80%4.73%4.61%4.42%2.48%0.12%0.00%0.00%0.00%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%

Часто задаваемые вопросы

UCON and FSIG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCON has higher volatility (1.14%) compared to FSIG (0.83%). In terms of maximum drawdown, UCON dropped -15.31% vs FSIG's -6.88%.

On 3-year performance, UCON leads with 5.71% vs 5.16% for FSIG. On fees, FSIG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FSIG has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UCON has performed better with a 5.71% return vs 5.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSIG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.86% for UCON.

FSIG has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 4.66% for UCON.

UCON is categorized as Nontraditional Bonds, while FSIG is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.86% for UCON and 0.55% for FSIG.

FSIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCON и FSIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор