PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCON с FSIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCON с FSIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG).

UCON и FSIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г.. FSIG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UCON и FSIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCON и FSIG

2026 (YTD)20252024202320222021
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		-0.44%7.00%4.69%7.72%-5.72%0.12%
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		-0.22%6.66%4.22%6.22%-4.37%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, UCON показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у FSIG с доходностью -0.22%.

UCON

1 день
0.08%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

FSIG

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.85%
1 год
4.70%
3 года*
4.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF

Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с XBAL.TOUCON с DFAPXUCON с WOBDX
Часто сравнивают с FSIG:
FSIG с LDSFFSIG с IBDFSIG с SGOVFSIG с FLTBFSIG с MINTFSIG с BSVFSIG с JSI

Сравнение комиссий UCON и FSIG

UCON берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FSIG в 0.55%.

UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF

Доходность на риск

UCON vs. FSIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FSIG
Ранг доходности на риск FSIG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCON c FSIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCONFSIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.85

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.55

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

3.10

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

13.22

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCON vs. FSIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCON на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSIG равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCON и FSIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCONFSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.85

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.94

-0.32

Корреляция

Корреляция между UCON и FSIG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCON и FSIG

Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности FSIG в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		4.80%4.73%4.61%4.42%2.48%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCON и FSIG

Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки FSIG в -6.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и FSIG.

Загрузка...

Показатели просадок

UCONFSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-6.88%

-8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-1.55%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.92%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-1.72%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.36%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UCON и FSIG

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что UCON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCONFSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.21%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

1.52%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

2.56%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

2.97%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

2.97%

+2.97%