PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSIG с IBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSIG с IBD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSIG (First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF) and IBD (Inspire Corporate Bond Impact ETF) are both exchange-traded funds - FSIG is a Short-Term Bond fund actively managed by First Trust, while IBD is a Corporate Bonds fund tracking the Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index. FSIG is actively managed, while IBD is passively managed. Over the past 3 years, FSIG returned 5.12%/yr vs 5.01%/yr for IBD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSIG charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for IBD.

Доходность

Сравнение доходности FSIG и IBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSIG показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у IBD с доходностью -0.18%.

FSIG

1 день
-0.11%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.81%
1 год
4.26%
3 года*
5.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBD

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.16%
1 год
4.61%
3 года*
5.01%
5 лет*
1.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSIG и IBD

2026 (YTD)20252024202320222021
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		0.38%6.66%4.22%6.22%-4.37%0.02%
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF		-0.18%7.70%3.58%6.00%-8.94%-0.26%

Correlation

The correlation between FSIG and IBD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.61

The correlation between FSIG and IBD has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF

Inspire Corporate Bond Impact ETF

Часто сравнивают с FSIG:
FSIG с LDSFFSIG с FLTBFSIG с SGOVFSIG с UCONFSIG с MINTFSIG с BSVFSIG с JSI
Часто сравнивают с IBD:
IBD с SPYIBD с QLVEIBD с RQIIBD с BIBLIBD с VOOIBD с GABFIBD с VCSH

Доходность на риск

FSIG vs. IBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSIG
Ранг доходности на риск FSIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IBD
Ранг доходности на риск IBD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSIG c IBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSIGIBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.10

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.67

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.15

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

6.66

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSIG vs. IBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSIG на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа IBD равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIG и IBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSIGIBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.10

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.31

+0.64

Просадки

Сравнение просадок FSIG и IBD

Максимальная просадка FSIG за все время составила -6.88%, что меньше максимальной просадки IBD в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIG и IBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSIGIBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.88%

-16.30%

+9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-2.15%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.55%

-4.01%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.04%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-3.36%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.69%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FSIG и IBD

Текущая волатильность для First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) составляет 0.83%, в то время как у Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что FSIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSIGIBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

1.03%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

2.83%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

4.21%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

5.60%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

6.70%

-3.74%

Сравнение комиссий FSIG и IBD

FSIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IBD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIG и IBD

Дивидендная доходность FSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности IBD в 4.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		4.81%4.73%4.61%4.42%2.48%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF		4.25%4.17%4.18%3.39%1.75%1.36%1.63%2.47%2.06%0.82%

Часто задаваемые вопросы

FSIG and IBD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBD has higher volatility (1.03%) compared to FSIG (0.83%). In terms of maximum drawdown, FSIG dropped -6.88% vs IBD's -16.30%.

On 3-year performance, FSIG leads with 5.12% vs 5.01% for IBD. On fees, IBD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FSIG has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FSIG has performed better with a 5.12% return vs 5.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for FSIG.

FSIG has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 4.25% for IBD.

FSIG is categorized as Short-Term Bond, while IBD is Corporate Bonds. They also come from different issuers: First Trust and Inspire. Their fees differ too: 0.55% for FSIG and 0.49% for IBD.

FSIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSIG и IBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор