PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSIG с IBD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSIG и IBD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FSIG с IBD

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD).

FSIG и IBD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSIG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г.. IBD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSIG или IBD.

Доходность

Сравнение доходности FSIG и IBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSIG:

2.23

IBD:

1.10

Коэф-т Сортино

FSIG:

3.40

IBD:

1.59

Коэф-т Омега

FSIG:

1.48

IBD:

1.21

Коэф-т Кальмара

FSIG:

4.44

IBD:

1.14

Коэф-т Мартина

FSIG:

11.81

IBD:

5.95

Индекс Язвы

FSIG:

0.57%

IBD:

1.14%

Дневная вол-ть

FSIG:

2.83%

IBD:

5.72%

Макс. просадка

FSIG:

-6.88%

IBD:

-16.30%

Текущая просадка

FSIG:

-0.05%

IBD:

-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, FSIG показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у IBD с доходностью 2.94%.

FSIG

С начала года

2.58%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

2.27%

1 год

6.26%

3 года

4.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBD

С начала года

2.94%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

1.72%

1 год

6.26%

3 года

3.56%

5 лет

0.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF

Inspire Corporate Bond Impact ETF

Сравнение комиссий FSIG и IBD

FSIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IBD в 0.49%.

FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSIG и IBD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSIG
Ранг риск-скорректированной доходности FSIG, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSIG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
IBD
Ранг риск-скорректированной доходности IBD, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSIG c IBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSIG на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа IBD равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIG и IBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIG и IBD

Дивидендная доходность FSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности IBD в 4.24%

TTM20242023202220212020201920182017
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		4.58%4.61%4.42%2.48%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF		4.24%4.18%3.40%1.75%1.36%1.63%2.63%2.06%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FSIG и IBD

Максимальная просадка FSIG за все время составила -6.88%, что меньше максимальной просадки IBD в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIG и IBD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FSIG и IBD

Текущая волатильность для First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) составляет 0.70%, в то время как у Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что FSIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...