PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSIG с FLTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSIG с FLTB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSIG (First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF) and FLTB (Fidelity Limited Term Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FSIG returned 5.16%/yr vs 5.52%/yr for FLTB. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSIG charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for FLTB.

Доходность

Сравнение доходности FSIG и FLTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSIG показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у FLTB с доходностью 0.84%.

FSIG

1 день
0.05%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.09%
3 года*
5.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLTB

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.18%
1 год
4.37%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.26%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSIG и FLTB

2026 (YTD)20252024202320222021
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		0.43%6.66%4.22%6.22%-4.37%0.02%
FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF		0.84%6.60%5.14%5.94%-5.88%-0.00%

Correlation

The correlation between FSIG and FLTB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.79

The correlation between FSIG and FLTB shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF

Fidelity Limited Term Bond ETF

Часто сравнивают с FSIG:
FSIG с LDSFFSIG с IBDFSIG с SGOVFSIG с UCONFSIG с MINTFSIG с BSVFSIG с JSI
Часто сравнивают с FLTB:
FLTB с FBNDFLTB с BOXXFLTB с FLRTFLTB с MINTFLTB с BSVFLTB с FCNVXFLTB с SHY

Доходность на риск

FSIG vs. FLTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSIG
Ранг доходности на риск FSIG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FLTB
Ранг доходности на риск FLTB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSIG c FLTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSIGFLTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.08

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.20

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.88

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

12.23

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSIG vs. FLTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSIG на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLTB равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIG и FLTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSIGFLTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.08

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.83

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FSIG и FLTB

Максимальная просадка FSIG за все время составила -6.88%, что меньше максимальной просадки FLTB в -9.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIG и FLTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSIGFLTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.88%

-9.37%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-1.52%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.55%

-1.52%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.26%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-1.40%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.36%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FSIG и FLTB

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что FSIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSIGFLTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.62%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

1.63%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

2.13%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

2.80%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

2.94%

+0.02%

Сравнение комиссий FSIG и FLTB

FSIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FLTB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIG и FLTB

Дивидендная доходность FSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности FLTB в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF		4.36%4.31%4.11%3.20%1.63%0.89%1.56%2.67%2.50%1.78%1.59%1.63%
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		4.80%4.73%4.61%4.42%2.48%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSIG and FLTB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSIG has higher volatility (0.83%) compared to FLTB (0.62%). In terms of maximum drawdown, FSIG dropped -6.88% vs FLTB's -9.37%.

On 3-year performance, FLTB leads with 5.52% vs 5.16% for FSIG. On fees, FLTB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FLTB has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLTB has performed better with a 5.52% return vs 5.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for FSIG.

FSIG has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 4.36% for FLTB.

They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.55% for FSIG and 0.25% for FLTB.

FLTB currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSIG и FLTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор