PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSIG с JSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSIG с JSI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSIG (First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF) and JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, FSIG returned 3.82% vs 3.75% for JSI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSIG charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for JSI.

Доходность

Сравнение доходности FSIG и JSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSIG показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у JSI с доходностью 0.86%.

FSIG

1 день
0.11%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.82%
3 года*
5.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

JSI

1 день
0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSIG и JSI

2026 (YTD)202520242023
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		0.49%6.66%4.22%3.46%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.86%6.46%7.27%3.29%

Correlation

The correlation between FSIG and JSI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.69

The correlation between FSIG and JSI shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF

Janus Henderson Securitized Income ETF

Часто сравнивают с FSIG:
FSIG с LDSFFSIG с IBDFSIG с FLTBFSIG с SGOVFSIG с UCONFSIG с MINTFSIG с BSV
Часто сравнивают с JSI:
JSI с JPIEJSI с EVLNJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с JOJOJSI с VEMYJSI с UYLD

Доходность на риск

FSIG vs. JSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSIG
Ранг доходности на риск FSIG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSIG c JSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSIGJSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.55

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.13

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.24

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

7.15

+2.97

FSIG vs. JSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSIG на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSI равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIG и JSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSIG и JSI

Максимальная просадка FSIG за все время составила -6.93%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIG и JSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSIGJSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.93%

-2.31%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-1.68%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.58%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-0.34%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.53%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FSIG и JSI

Текущая волатильность для First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) составляет 0.67%, в то время как у Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что FSIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSIGJSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.74%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

1.63%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

2.44%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

2.88%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

2.88%

+0.08%

Сравнение комиссий FSIG и JSI

FSIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JSI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIG и JSI

Дивидендная доходность FSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности JSI в 5.81%

ПозицияTTM20252024202320222021
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		4.80%4.73%4.61%4.42%2.48%0.12%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.81%5.80%6.16%0.84%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSIG and JSI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSI has higher volatility (0.74%) compared to FSIG (0.67%). In terms of maximum drawdown, FSIG dropped -6.93% vs JSI's -2.31%.

On 1-year performance, FSIG leads with 3.82% vs 3.75% for JSI. On fees, JSI is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FSIG has performed better with a 3.82% return vs 3.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for FSIG.

JSI has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 4.80% for FSIG.

They also come from different issuers: First Trust and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.55% for FSIG and 0.50% for JSI.

FSIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSIG и JSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор