PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSIG с JSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSIG с JSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI).

FSIG и JSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSIG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г.. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FSIG и JSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSIG и JSI

2026 (YTD)202520242023
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		-0.22%6.66%4.22%3.74%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.41%6.46%7.27%3.39%

Доходность по периодам

С начала года, FSIG показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у JSI с доходностью 0.41%.

FSIG

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.85%
1 год
4.70%
3 года*
4.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

JSI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF

Janus Henderson Securitized Income ETF

Часто сравнивают с FSIG:
FSIG с LDSFFSIG с IBDFSIG с SGOVFSIG с FLTBFSIG с MINTFSIG с UCONFSIG с BSV
Часто сравнивают с JSI:
JSI с EVLNJSI с BSJRJSI с JPIEJSI с AOHYJSI с VEMYJSI с JOJOJSI с UYLD

Сравнение комиссий FSIG и JSI

FSIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JSI в 0.50%.

FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF

Доходность на риск

FSIG vs. JSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSIG
Ранг доходности на риск FSIG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSIG c JSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSIGJSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.59

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.15

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

2.06

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.22

8.41

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSIG vs. JSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSIG на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSI равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIG и JSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSIGJSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.59

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

2.54

-1.60

Корреляция

Корреляция между FSIG и JSI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIG и JSI

Дивидендная доходность FSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности JSI в 5.82%

TTM20252024202320222021
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		4.80%4.73%4.61%4.42%2.48%0.12%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.82%5.80%6.16%0.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSIG и JSI

Максимальная просадка FSIG за все время составила -6.88%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIG и JSI.

Загрузка...

Показатели просадок

FSIGJSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.88%

-2.31%

-4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-2.31%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.02%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-0.33%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.57%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FSIG и JSI

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что FSIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSIGJSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.92%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

1.48%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56%

2.92%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.97%

2.93%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.97%

2.93%

+0.04%