PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCON с DUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCON с DUKZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) and DUKZ (Ocean Park Diversified Income ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, UCON returned 5.33% vs 8.16% for DUKZ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UCON charges 0.86%/yr vs 1.03%/yr for DUKZ.

Доходность

Сравнение доходности UCON и DUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCON показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у DUKZ с доходностью 2.78%.

UCON

1 день
0.16%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.33%
3 года*
5.71%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—

DUKZ

1 день
0.24%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.78%
6 месяцев
2.87%
1 год
8.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCON и DUKZ

2026 (YTD)20252024
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		0.74%7.00%2.49%
DUKZ
Ocean Park Diversified Income ETF		2.78%4.24%2.67%

Correlation

The correlation between UCON and DUKZ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.68

The correlation between UCON and DUKZ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UCON и DUKZ

Секторы
UCON
DUKZ

Коммунальные услуги

100.0%
85.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

4.6%

Промышленность

-

2.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

7.9%

Коммунальные услуги

UCON
100.0%
DUKZ
85.2%

Сырьевые материалы

UCON

-

DUKZ

-

Коммуникационные услуги

UCON

-

DUKZ
0.0%

Потребительский циклический сектор

UCON

-

DUKZ
0.3%

Потребительский защитный сектор

UCON

-

DUKZ

-

Энергетика

UCON

-

DUKZ

-

Финансовые услуги

UCON

-

DUKZ

-

Здравоохранение

UCON

-

DUKZ
4.6%

Промышленность

UCON

-

DUKZ
2.0%

Недвижимость

UCON

-

DUKZ

-

Технологии

UCON

-

DUKZ
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Ocean Park Diversified Income ETF

Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с DFAPXUCON с WOBDXUCON с XBAL.TO
Часто сравнивают с DUKZ:
DUKZ с DUKXDUKZ с FIAXDUKZ с DUKHDUKZ с DABSDUKZ с ILSDUKZ с RYSEDUKZ с FTBD

Доходность на риск

UCON vs. DUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DUKZ
Ранг доходности на риск DUKZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCON c DUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCONDUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.91

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.71

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.42

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

8.94

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCON vs. DUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCON на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUKZ равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCON и DUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCONDUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.91

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.21

-0.57

Просадки

Сравнение просадок UCON и DUKZ

Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки DUKZ в -4.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и DUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCONDUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-4.70%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-3.39%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.30%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-1.14%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.91%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности UCON и DUKZ

Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 1.14%, в то время как у Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCONDUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.92%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

3.62%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

4.31%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.89%

4.29%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

4.29%

+1.60%

Сравнение комиссий UCON и DUKZ

UCON берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии DUKZ в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCON и DUKZ

Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности DUKZ в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUKZ
Ocean Park Diversified Income ETF		4.13%4.05%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%

Часто задаваемые вопросы

UCON and DUKZ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUKZ has higher volatility (1.92%) compared to UCON (1.14%). In terms of maximum drawdown, UCON dropped -15.31% vs DUKZ's -4.70%.

On 1-year performance, DUKZ leads with 8.16% vs 5.33% for UCON. On fees, UCON is cheaper at 0.86% per year. On volatility, UCON has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUKZ has performed better with a 8.16% return vs 5.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCON is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.03% for DUKZ.

UCON has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 4.13% for DUKZ.

They also come from different issuers: First Trust and Ocean Park. Their fees differ too: 0.86% for UCON and 1.03% for DUKZ.

DUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCON и DUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор