PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCON с ABHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UCON и ABHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCON и ABHY


2026 (YTD)202520242023202220212020
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
-0.44%7.00%4.69%7.72%-5.72%1.02%0.40%
ABHY
Abacus Tactical High Yield ETF
-0.78%8.73%4.69%7.79%-14.49%1.30%0.87%

Доходность по периодам

С начала года, UCON показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у ABHY с доходностью -0.78%.


UCON

1 день
0.08%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.67%
10 лет*

ABHY

1 день
0.10%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.51%
1 год
6.73%
3 года*
5.48%
5 лет*
1.10%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Abacus Tactical High Yield ETF

Сравнение комиссий UCON и ABHY

UCON берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии ABHY в 0.63%.


Доходность на риск

UCON vs. ABHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCON
Ранг доходности на риск UCON: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 7777
Ранг коэф-та Мартина

ABHY
Ранг доходности на риск ABHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABHY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABHY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABHY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABHY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCON c ABHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UCONABHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.77

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.53

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.03

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

9.21

-0.51

UCON vs. ABHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCON на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABHY равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCON и ABHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UCONABHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.77

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.20

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.21

+0.40

Корреляция

Корреляция между UCON и ABHY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCON и ABHY

Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности ABHY в 5.25%


TTM20252024202320222021202020192018
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%
ABHY
Abacus Tactical High Yield ETF
5.25%5.50%15.35%4.79%3.18%3.40%0.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCON и ABHY

Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки ABHY в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и ABHY.


Загрузка...

Показатели просадок


UCONABHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-16.96%

+1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-3.43%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

-16.96%

+7.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-2.55%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-5.86%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.76%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UCON и ABHY

Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 1.55%, в то время как у Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UCONABHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

2.06%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

2.64%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

3.83%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

5.58%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

5.50%

+0.44%