Сравнение ABHY с RFIX
ABHY (Abacus Tactical High Yield ETF) and RFIX (Simplify Bond Bull ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, ABHY returned 5.34% vs -14.76% for RFIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ABHY charges 0.63%/yr vs 0.50%/yr for RFIX.
Доходность
Сравнение доходности ABHY и RFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABHY показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у RFIX с доходностью 7.97%.
ABHY
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- —
RFIX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -14.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABHY и RFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | 0.19% | 8.73% | -1.40% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 7.97% | -28.43% | -12.32% |
Correlation
The correlation between ABHY and RFIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABHY vs. RFIX — Ранг доходности на риск
ABHY
RFIX
Сравнение ABHY c RFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABHY | RFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.94 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.58 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | -1.01 | +6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABHY | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | -0.50 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.76 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок ABHY и RFIX
Максимальная просадка ABHY за все время составила -16.96%, что меньше максимальной просадки RFIX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABHY и RFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABHY | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.96% | -38.79% | +21.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -25.48% | +22.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -32.25% | +30.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -24.11% | +18.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 14.70% | -13.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABHY и RFIX
Текущая волатильность для Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) составляет 0.98%, в то время как у Simplify Bond Bull ETF (RFIX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что ABHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABHY | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 5.47% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 20.35% | -17.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 29.75% | -26.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 30.90% | -25.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 30.90% | -25.46% |
Сравнение комиссий ABHY и RFIX
ABHY берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии RFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABHY и RFIX
Дивидендная доходность ABHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности RFIX в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | 5.20% | 5.50% | 15.35% | 4.79% | 3.18% | 3.40% | 0.37% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.63% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABHY and RFIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (5.47%) compared to ABHY (0.98%). In terms of maximum drawdown, ABHY dropped -16.96% vs RFIX's -38.79%.
On 1-year performance, ABHY leads with 5.34% vs -14.76% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ABHY has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ABHY has performed better with a 5.34% return vs -14.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.63% for ABHY.
ABHY has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 4.63% for RFIX.
They also come from different issuers: Abacus and Simplify. Their fees differ too: 0.63% for ABHY and 0.50% for RFIX.
ABHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABHY и RFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор