Сравнение ABHY с FIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX).
ABHY и FIAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABHY - это активно управляемый фонд от Abacus. FIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ABHY и FIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABHY и FIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | -0.78% | 8.73% | 4.69% | 7.79% | -2.50% |
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | -0.83% | 2.33% | 4.67% | 3.44% | -0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, ABHY показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у FIAX с доходностью -0.83%.
ABHY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
FIAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABHY и FIAX
ABHY берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FIAX в 1.04%.
Доходность на риск
ABHY vs. FIAX — Ранг доходности на риск
ABHY
FIAX
Сравнение ABHY c FIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABHY | FIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.55 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 0.80 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.10 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 0.70 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 2.76 | +6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABHY | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.55 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.70 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между ABHY и FIAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABHY и FIAX
Дивидендная доходность ABHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности FIAX в 8.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | 5.25% | 5.50% | 15.35% | 4.79% | 3.18% | 3.40% | 0.37% |
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.29% | 8.17% | 8.11% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABHY и FIAX
Максимальная просадка ABHY за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки FIAX в -6.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABHY и FIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABHY | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.96% | -6.26% | -10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -3.66% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -1.61% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -0.87% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.92% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABHY и FIAX
Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что ABHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABHY | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 1.59% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 3.16% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 4.47% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.58% | 4.01% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 4.01% | +1.49% |