PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABHY с FTBD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABHY с FTBD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD).

ABHY и FTBD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABHY - это активно управляемый фонд от Abacus. FTBD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 24 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ABHY и FTBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABHY и FTBD

2026 (YTD)202520242023
ABHY
Abacus Tactical High Yield ETF		-0.78%8.73%4.69%4.92%
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		0.43%8.35%1.77%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, ABHY показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у FTBD с доходностью 0.43%.

ABHY

1 день
0.10%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.51%
1 год
6.73%
3 года*
5.48%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—

FTBD

1 день
0.13%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.07%
1 год
5.47%
3 года*
4.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus Tactical High Yield ETF

Fidelity Tactical Bond ETF

Часто сравнивают с ABHY:
ABHY с OBNDABHY с HYKEABHY с RFIXABHY с AMAXABHY с FIAXABHY с ILSABHY с RSBT
Часто сравнивают с FTBD:
FTBD с PIMIXFTBD с FIGBFTBD с PYLDFTBD с FBNDFTBD с KORPFTBD с SPAXXFTBD с BND

Сравнение комиссий ABHY и FTBD

ABHY берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FTBD в 0.55%.

ABHY
Abacus Tactical High Yield ETF
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF

Доходность на риск

ABHY vs. FTBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABHY
Ранг доходности на риск ABHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABHY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABHY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABHY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABHY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FTBD
Ранг доходности на риск FTBD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABHY c FTBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABHYFTBDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.18

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.69

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.97

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

6.62

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABHY vs. FTBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABHY на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа FTBD равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABHY и FTBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABHYFTBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.18

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.75

-0.54

Корреляция

Корреляция между ABHY и FTBD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABHY и FTBD

Дивидендная доходность ABHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности FTBD в 5.07%

TTM202520242023202220212020
ABHY
Abacus Tactical High Yield ETF		5.25%5.50%15.35%4.79%3.18%3.40%0.37%
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		5.07%5.04%4.76%4.69%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABHY и FTBD

Максимальная просадка ABHY за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки FTBD в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABHY и FTBD.

Загрузка...

Показатели просадок

ABHYFTBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.96%

-6.98%

-9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-2.98%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-1.70%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-1.59%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.89%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ABHY и FTBD

Текущая волатильность для Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) составляет 2.06%, в то время как у Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что ABHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABHYFTBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.17%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

2.99%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

4.66%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.58%

5.94%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

5.94%

-0.44%