PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABHY с FTBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABHY с FTBD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABHY (Abacus Tactical High Yield ETF) and FTBD (Fidelity Tactical Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ABHY returned 6.44%/yr vs 5.19%/yr for FTBD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABHY charges 0.63%/yr vs 0.55%/yr for FTBD.

Доходность

Сравнение доходности ABHY и FTBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABHY показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у FTBD с доходностью 1.15%.

ABHY

1 день
0.12%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.65%
1 год
5.21%
3 года*
6.44%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—

FTBD

1 день
0.16%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.91%
3 года*
5.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABHY и FTBD

2026 (YTD)202520242023
ABHY
Abacus Tactical High Yield ETF		0.31%8.73%4.69%4.92%
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		1.15%8.35%1.77%3.73%

Correlation

The correlation between ABHY and FTBD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г.

0.77

The correlation between ABHY and FTBD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus Tactical High Yield ETF

Fidelity Tactical Bond ETF

Часто сравнивают с ABHY:
ABHY с OBNDABHY с HYKEABHY с ABLGABHY с RFIXABHY с ILSABHY с AMAXABHY с RSBT
Часто сравнивают с FTBD:
FTBD с PIMIXFTBD с FIGBFTBD с PYLDFTBD с SPAXXFTBD с FBNDFTBD с KORPFTBD с CGMS

Доходность на риск

ABHY vs. FTBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABHY
Ранг доходности на риск ABHY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABHY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABHY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABHY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABHY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABHY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FTBD
Ранг доходности на риск FTBD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABHY c FTBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABHYFTBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.39

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.03

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.99

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

6.83

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABHY vs. FTBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABHY на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBD равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABHY и FTBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABHYFTBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.39

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.76

-0.52

Просадки

Сравнение просадок ABHY и FTBD

Максимальная просадка ABHY за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки FTBD в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABHY и FTBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABHYFTBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.96%

-6.98%

-9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-2.98%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.81%

-6.56%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.99%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-1.57%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.87%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ABHY и FTBD

Текущая волатильность для Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) составляет 0.97%, в то время как у Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что ABHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABHYFTBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

1.46%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

3.17%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

4.32%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

5.86%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

5.86%

-0.42%

Сравнение комиссий ABHY и FTBD

ABHY берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FTBD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABHY и FTBD

Дивидендная доходность ABHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности FTBD в 5.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ABHY
Abacus Tactical High Yield ETF		5.19%5.50%15.35%4.79%3.18%3.40%0.37%
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		5.03%5.04%4.76%4.69%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABHY and FTBD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTBD has higher volatility (1.46%) compared to ABHY (0.97%). In terms of maximum drawdown, ABHY dropped -16.96% vs FTBD's -6.98%.

On 3-year performance, ABHY leads with 6.44% vs 5.19% for FTBD. On fees, FTBD is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ABHY has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ABHY has performed better with a 6.44% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTBD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.63% for ABHY.

ABHY has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 5.03% for FTBD.

They also come from different issuers: Abacus and Fidelity. Their fees differ too: 0.63% for ABHY and 0.55% for FTBD.

ABHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABHY и FTBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор