Сравнение ABHY с OBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND).
ABHY и OBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABHY - это активно управляемый фонд от Abacus. OBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ABHY и OBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABHY и OBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | -0.78% | 8.73% | 4.69% | 7.79% | -14.49% | 0.03% |
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | -0.55% | 7.85% | 4.80% | 9.47% | -11.24% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ABHY показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у OBND с доходностью -0.55%.
ABHY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
OBND
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABHY и OBND
ABHY берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии OBND в 0.55%.
Доходность на риск
ABHY vs. OBND — Ранг доходности на риск
ABHY
OBND
Сравнение ABHY c OBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABHY | OBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.41 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 2.01 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.84 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 7.06 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABHY | OBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.41 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.42 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между ABHY и OBND составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABHY и OBND
Дивидендная доходность ABHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности OBND в 6.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | 5.25% | 5.50% | 15.35% | 4.79% | 3.18% | 3.40% | 0.37% |
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 6.35% | 6.26% | 6.53% | 6.01% | 4.56% | 0.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABHY и OBND
Максимальная просадка ABHY за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки OBND в -15.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABHY и OBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABHY | OBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.96% | -15.86% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -2.88% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -1.79% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -4.55% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.75% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABHY и OBND
Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что ABHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABHY | OBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 1.84% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 2.45% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 3.71% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.58% | 4.69% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 4.69% | +0.81% |