Сравнение UCMCX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
UCMCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности UCMCX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCMCX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCMCX USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund | 0.50% | 13.75% | 4.15% | 9.23% | -13.17% | 7.21% | 8.25% | 13.10% | -5.30% | 11.46% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, UCMCX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции UCMCX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 4.96% против 10.88% соответственно.
UCMCX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 4.96%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCMCX и TSAIX
UCMCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
UCMCX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
UCMCX
TSAIX
Сравнение UCMCX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCMCX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.10 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.62 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.45 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 6.28 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCMCX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.10 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.48 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.67 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между UCMCX и TSAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCMCX и TSAIX
Дивидендная доходность UCMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCMCX USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund | 3.32% | 3.16% | 2.03% | 2.42% | 7.62% | 6.62% | 1.68% | 2.31% | 4.13% | 4.37% | 2.39% | 3.31% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок UCMCX и TSAIX
Максимальная просадка UCMCX за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCMCX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCMCX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -34.58% | +12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -11.72% | +6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -28.28% | +6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.85% | -34.58% | +12.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -7.52% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -4.96% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.71% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCMCX и TSAIX
Текущая волатильность для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) составляет 3.36%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что UCMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCMCX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 6.34% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 10.26% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 17.32% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.51% | 16.20% | -7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 17.62% | -9.80% |