PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCMCX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCMCX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

UCMCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности UCMCX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCMCX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCMCX
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund		0.50%13.75%4.15%9.23%-13.17%7.21%8.25%13.10%-5.30%11.46%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, UCMCX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции UCMCX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 4.96% против 3.00% соответственно.

UCMCX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.24%
С начала года
0.50%
6 месяцев
2.38%
1 год
12.25%
3 года*
7.77%
5 лет*
3.53%
10 лет*
4.96%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с UCMCX:
UCMCX с SCHXUCMCX с AOMUCMCX с FYMIXUCMCX с CBYYXUCMCX с FRGAXUCMCX с AVEFXUCMCX с BWBIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий UCMCX и SCLAX

UCMCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

UCMCX
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

UCMCX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCMCX
Ранг доходности на риск UCMCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCMCX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCMCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCMCX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCMCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCMCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCMCX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCMCXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.96

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.75

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.24

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

9.02

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCMCX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCMCX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCMCX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCMCXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.96

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.01

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.10

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.96

-0.27

Корреляция

Корреляция между UCMCX и SCLAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCMCX и SCLAX

Дивидендная доходность UCMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCMCX
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund		3.32%3.16%2.03%2.42%7.62%6.62%1.68%2.31%4.13%4.37%2.39%3.31%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок UCMCX и SCLAX

Максимальная просадка UCMCX за все время составила -21.85%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCMCX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UCMCXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-5.59%

-16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-2.32%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-5.59%

-16.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.85%

-5.59%

-16.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-1.84%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-1.15%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.58%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности UCMCX и SCLAX

USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что UCMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCMCXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

1.19%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

2.01%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

2.66%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.51%

3.07%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

2.75%

+5.07%