Сравнение UCLA.DE с JAAA
UCLA.DE (Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc) and JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. Over the past year, UCLA.DE returned 3.38% vs 4.52% for JAAA. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UCLA.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for JAAA.
Доходность
Сравнение доходности UCLA.DE и JAAA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UCLA.DE торгуется в EUR, в то время как JAAA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JAAA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UCLA.DE показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 3.93%.
UCLA.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAAA
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCLA.DE и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UCLA.DE Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc | 3.34% | -7.62% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 3.93% | -7.00% |
Correlation
The correlation between UCLA.DE and JAAA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between UCLA.DE and JAAA has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCLA.DE vs. JAAA — Ранг доходности на риск
UCLA.DE
JAAA
Сравнение UCLA.DE c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCLA.DE | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.13 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 3.01 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCLA.DE | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.71 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.64 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок UCLA.DE и JAAA
Максимальная просадка UCLA.DE за все время составила -10.36%, что меньше максимальной просадки JAAA в -11.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCLA.DE и JAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCLA.DE | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.36% | -11.35% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -3.64% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -4.91% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -3.90% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.51% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCLA.DE и JAAA
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) имеют волатильность 1.32% и 1.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCLA.DE | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.34% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 4.35% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 6.37% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 7.93% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.15% | 7.74% | -0.59% |
Сравнение комиссий UCLA.DE и JAAA
UCLA.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCLA.DE и JAAA
UCLA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.00% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
UCLA.DE Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UCLA.DE and JAAA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for UCLA.DE.
They also come from different issuers: Invesco and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.25% for UCLA.DE and 0.20% for JAAA.
Подберите оптимальное распределение для UCLA.DE и JAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор