Сравнение UCLA.DE с ICLO
UCLA.DE (Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc) and ICLO (Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF) are both CLO funds from Invesco. Both are actively managed. Over the past year, UCLA.DE returned 3.59% vs 5.01% for ICLO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UCLA.DE charges 0.25%/yr vs 0.26%/yr for ICLO.
Доходность
Сравнение доходности UCLA.DE и ICLO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UCLA.DE торгуется в EUR, в то время как ICLO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICLO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UCLA.DE показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у ICLO с доходностью 4.12%.
UCLA.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICLO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCLA.DE и ICLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UCLA.DE Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc | 3.34% | -7.62% |
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 4.12% | -6.86% |
Correlation
The correlation between UCLA.DE and ICLO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between UCLA.DE and ICLO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCLA.DE vs. ICLO — Ранг доходности на риск
UCLA.DE
ICLO
Сравнение UCLA.DE c ICLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) и Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCLA.DE | ICLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.14 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.36 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 3.29 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCLA.DE | ICLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.79 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.54 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок UCLA.DE и ICLO
Максимальная просадка UCLA.DE за все время составила -10.36%, что меньше максимальной просадки ICLO в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCLA.DE и ICLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCLA.DE | ICLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.36% | -11.01% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -3.69% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -4.54% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -3.69% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.52% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCLA.DE и ICLO
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что UCLA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCLA.DE | ICLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.25% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 4.30% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 6.36% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 7.59% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.15% | 7.59% | -0.44% |
Сравнение комиссий UCLA.DE и ICLO
UCLA.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ICLO в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCLA.DE и ICLO
UCLA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 5.12% | 5.49% | 6.51% | 7.01% |
UCLA.DE Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UCLA.DE and ICLO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UCLA.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UCLA.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.26% for ICLO.
Their fees differ too: 0.25% for UCLA.DE and 0.26% for ICLO.
Подберите оптимальное распределение для UCLA.DE и ICLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор