PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCLA.DE с LAAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCLA.DE с LAAA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) и Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist (LAAA.DE).

UCLA.DE и LAAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCLA.DE - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2025 г.. LAAA.DE - это активно управляемый фонд от Fair Oaks. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UCLA.DE и LAAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) и Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist (LAAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCLA.DE и LAAA.DE

2026 (YTD)2025
UCLA.DE
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc		2.36%-7.62%
LAAA.DE
Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist		0.37%2.92%

Доходность по периодам

С начала года, UCLA.DE показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у LAAA.DE с доходностью 0.37%.

UCLA.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
0.81%
С начала года
2.36%
6 месяцев
3.20%
1 год
-2.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LAAA.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-0.06%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.09%
1 год
3.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc

Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с UCLA.DE:
UCLA.DE с SPPC.DEUCLA.DE с ICLOUCLA.DE с JCL0.DEUCLA.DE с EUCL.DEUCLA.DE с EAAA.DEUCLA.DE с CHSJ.DEUCLA.DE с CLOA.DE
Часто сравнивают с LAAA.DE:
LAAA.DE с CLOA.DELAAA.DE с JCLD.DELAAA.DE с CLOD.DELAAA.DE с JCL0.DELAAA.DE с EAAA.DELAAA.DE с EUCL.DELAAA.DE с CHSJ.DE

Сравнение комиссий UCLA.DE и LAAA.DE

UCLA.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LAAA.DE в 0.35%.

LAAA.DE
Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist
UCLA.DE
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc

Доходность на риск

UCLA.DE vs. LAAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCLA.DE
Ранг доходности на риск UCLA.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCLA.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCLA.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCLA.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCLA.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCLA.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
LAAA.DE
Ранг доходности на риск LAAA.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAAA.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAAA.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAAA.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAAA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAAA.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCLA.DE c LAAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) и Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist (LAAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCLA.DELAAA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

3.63

-3.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

6.50

-6.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

2.12

-1.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

5.79

-6.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

22.92

-23.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCLA.DE vs. LAAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCLA.DE на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа LAAA.DE равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCLA.DE и LAAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCLA.DELAAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

3.63

-3.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

2.23

-2.88

Корреляция

Корреляция между UCLA.DE и LAAA.DE составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCLA.DE и LAAA.DE

UCLA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LAAA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.

TTM2025
UCLA.DE
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc		0.00%0.00%
LAAA.DE
Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist		3.61%3.58%

Просадки

Сравнение просадок UCLA.DE и LAAA.DE

Максимальная просадка UCLA.DE за все время составила -10.36%, что больше максимальной просадки LAAA.DE в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCLA.DE и LAAA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UCLA.DELAAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.36%

-1.45%

-8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-0.52%

-6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-0.17%

-5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-0.07%

-7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

0.13%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности UCLA.DE и LAAA.DE

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist (LAAA.DE) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что UCLA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCLA.DELAAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

0.18%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

0.42%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.15%

0.83%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

1.62%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.38%

1.62%

+5.76%