PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCLA.DE с JCL0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCLA.DE с JCL0.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) и Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc (JCL0.DE).

UCLA.DE и JCL0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCLA.DE - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2025 г.. JCL0.DE - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UCLA.DE и JCL0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) и Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc (JCL0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCLA.DE и JCL0.DE

2026 (YTD)2025
UCLA.DE
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc		2.36%-7.62%
JCL0.DE
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc		0.47%2.59%

Доходность по периодам

С начала года, UCLA.DE показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у JCL0.DE с доходностью 0.47%.

UCLA.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
0.81%
С начала года
2.36%
6 месяцев
3.20%
1 год
-2.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JCL0.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с UCLA.DE:
UCLA.DE с SPPC.DEUCLA.DE с ICLOUCLA.DE с LAAA.DEUCLA.DE с EAAA.DEUCLA.DE с CHSJ.DEUCLA.DE с CLOA.DEUCLA.DE с EUCL.DE
Часто сравнивают с JCL0.DE:
JCL0.DE с CLOA.DEJCL0.DE с JCLD.DEJCL0.DE с CLOD.DEJCL0.DE с LAAA.DEJCL0.DE с CHSJ.DEJCL0.DE с EAAA.DEJCL0.DE с JAAE.DE

Сравнение комиссий UCLA.DE и JCL0.DE

И UCLA.DE, и JCL0.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UCLA.DE
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc
JCL0.DE
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

UCLA.DE vs. JCL0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCLA.DE
Ранг доходности на риск UCLA.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCLA.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCLA.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCLA.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCLA.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCLA.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
JCL0.DE
Ранг доходности на риск JCL0.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCL0.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCL0.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCL0.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCL0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCL0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCLA.DE c JCL0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) и Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc (JCL0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCLA.DEJCL0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

2.57

-2.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

4.10

-4.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.64

-0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

6.69

-7.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

31.22

-31.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCLA.DE vs. JCL0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCLA.DE на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа JCL0.DE равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCLA.DE и JCL0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCLA.DEJCL0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

2.57

-2.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

2.50

-3.15

Корреляция

Корреляция между UCLA.DE и JCL0.DE составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCLA.DE и JCL0.DE

Ни UCLA.DE, ни JCL0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UCLA.DE и JCL0.DE

Максимальная просадка UCLA.DE за все время составила -10.36%, что больше максимальной просадки JCL0.DE в -0.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCLA.DE и JCL0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UCLA.DEJCL0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.36%

-0.70%

-9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-0.59%

-6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-0.12%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-0.09%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

0.10%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UCLA.DE и JCL0.DE

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc (JCL0.DE) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что UCLA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCL0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCLA.DEJCL0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

0.42%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

0.73%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.15%

1.23%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

1.29%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.38%

1.29%

+6.09%