Сравнение UCIB с PIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT).
UCIB и PIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCIB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. PIT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности UCIB и PIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCIB и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 17.48% | 8.97% | 6.58% | -2.26% | 1.98% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 35.92% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, UCIB показывает доходность 17.48%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 35.92%.
UCIB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- 17.48%
- 6 месяцев
- 21.42%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 10.41%
PIT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 13.34%
- С начала года
- 35.92%
- 6 месяцев
- 42.54%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCIB и PIT
И UCIB, и PIT имеют комиссию равную 0.55%.
Доходность на риск
UCIB vs. PIT — Ранг доходности на риск
UCIB
PIT
Сравнение UCIB c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCIB | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.53 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 3.12 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.45 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 4.58 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 16.49 | -10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCIB | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.53 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.08 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между UCIB и PIT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCIB и PIT
UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.56% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок UCIB и PIT
Максимальная просадка UCIB за все время составила -36.94%, что больше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и PIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCIB | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.94% | -12.27% | -24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -11.66% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -1.36% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -4.06% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.24% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCIB и PIT
Текущая волатильность для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) составляет 5.11%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что UCIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCIB | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 10.18% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 17.36% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 21.27% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 17.04% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 17.04% | +4.58% |