Сравнение UCIB с HDLB
UCIB (ETRACS CMCI Total Return ETN Series B) and HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) are both exchange-traded funds - UCIB is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Index, while HDLB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UCIB returned 11.67%/yr vs 12.53%/yr for HDLB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. UCIB charges 0.55%/yr vs 1.65%/yr for HDLB.
Доходность
Сравнение доходности UCIB и HDLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCIB показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у HDLB с доходностью 12.54%.
UCIB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 17.40%
- 6 месяцев
- 17.51%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 9.99%
HDLB
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 14.64%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 28.22%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCIB и HDLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 17.40% | 8.97% | 6.58% | -2.26% | 18.24% | 37.34% | 1.10% | 4.58% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 12.54% | 27.26% | 28.21% | -4.12% | -11.46% | 62.67% | -50.94% | 8.33% |
Correlation
The correlation between UCIB and HDLB is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г. | 0.22 |
Over the past year, the correlation between UCIB and HDLB has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCIB vs. HDLB — Ранг доходности на риск
UCIB
HDLB
Сравнение UCIB c HDLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCIB | HDLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 2.52 | +1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCIB и HDLB
Максимальная просадка UCIB за все время составила -51.29%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и HDLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCIB | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.29% | -78.70% | +27.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.82% | -16.17% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | -22.46% | +4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | -43.81% | +22.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -11.92% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.03% | -27.33% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 7.15% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCIB и HDLB
Текущая волатильность для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) составляет 7.47%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что UCIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCIB | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 9.49% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.71% | 19.68% | +12.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.37% | 27.28% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 30.69% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 43.52% | -20.19% |
Сравнение комиссий UCIB и HDLB
UCIB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCIB и HDLB
UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 11.27% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% |
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UCIB and HDLB have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDLB has higher volatility (9.49%) compared to UCIB (7.47%). In terms of maximum drawdown, UCIB dropped -51.29% vs HDLB's -78.70%.
On 5-year performance, HDLB leads with 12.53% vs 11.67% for UCIB. On fees, UCIB is cheaper at 0.55% per year. On volatility, UCIB has been the lower-risk option at 7.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HDLB has performed better with a 12.53% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCIB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.
HDLB has the higher dividend yield at 11.27%, compared with 0.00% for UCIB.
UCIB is categorized as Commodities, while HDLB is Leveraged Equities. UCIB tracks UBS Bloomberg CMCI Index, while HDLB tracks Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Their fees differ too: 0.55% for UCIB and 1.65% for HDLB.
UCIB currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCIB и HDLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор