Сравнение UCIB с HDLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB).
UCIB и HDLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCIB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCIB и HDLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCIB и HDLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 17.48% | 8.97% | 6.58% | -2.26% | 18.24% | 37.34% | 1.10% | 4.40% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 15.23% | 27.26% | 28.21% | -4.12% | -11.46% | 62.67% | -50.94% | 7.93% |
Доходность по периодам
С начала года, UCIB показывает доходность 17.48%, что значительно выше, чем у HDLB с доходностью 15.23%.
UCIB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- 17.48%
- 6 месяцев
- 21.42%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 10.41%
HDLB
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -9.81%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCIB и HDLB
UCIB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.
Доходность на риск
UCIB vs. HDLB — Ранг доходности на риск
UCIB
HDLB
Сравнение UCIB c HDLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCIB | HDLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.57 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.95 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 0.86 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 2.89 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCIB | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.57 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.12 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между UCIB и HDLB составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCIB и HDLB
UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 11.03% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок UCIB и HDLB
Максимальная просадка UCIB за все время составила -36.94%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и HDLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCIB | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.94% | -78.70% | +41.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -20.94% | +9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | -43.81% | +22.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -9.81% | +8.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -27.92% | +18.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 6.26% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCIB и HDLB
Текущая волатильность для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) составляет 5.11%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что UCIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCIB | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 8.40% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 20.47% | -4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 32.76% | -10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 30.43% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 43.94% | -22.32% |