PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCIB с HDLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCIB с HDLB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UCIB (ETRACS CMCI Total Return ETN Series B) and HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) are both exchange-traded funds - UCIB is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Index, while HDLB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UCIB returned 11.77%/yr vs 11.24%/yr for HDLB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. UCIB charges 0.55%/yr vs 1.65%/yr for HDLB.

Доходность

Сравнение доходности UCIB и HDLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCIB показывает доходность 20.67%, что значительно выше, чем у HDLB с доходностью 9.69%.

UCIB

1 день
-1.83%
1 месяц
-5.93%
С начала года
20.67%
6 месяцев
21.76%
1 год
29.68%
3 года*
13.51%
5 лет*
11.77%
10 лет*
10.30%

HDLB

1 день
-1.72%
1 месяц
-4.18%
С начала года
9.69%
6 месяцев
8.78%
1 год
17.78%
3 года*
26.82%
5 лет*
11.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCIB и HDLB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		20.67%8.97%6.58%-2.26%18.24%37.34%1.10%4.40%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		9.69%27.26%28.21%-4.12%-11.46%62.67%-50.94%7.93%

Correlation

The correlation between UCIB and HDLB is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2019 г.

0.22

Over the past year, the correlation between UCIB and HDLB has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

Часто сравнивают с UCIB:
UCIB с SPYUCIB с ICVTUCIB с XBCU.LUCIB с VOOUCIB с RAAXUCIB с MVRLUCIB с SMHB
Часто сравнивают с HDLB:
HDLB с spmoHDLB с SPYHDLB с DGRWHDLB с USMLHDLB с TQQQHDLB с FXAIXHDLB с SPMO

Доходность на риск

UCIB vs. HDLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCIB
Ранг доходности на риск UCIB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCIB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCIB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCIB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCIB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCIB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCIB c HDLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCIBHDLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.68

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
1.11

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.23

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

2.69

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCIB vs. HDLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCIB на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа HDLB равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCIB и HDLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCIBHDLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.68

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.37

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.10

+0.28

Просадки

Сравнение просадок UCIB и HDLB

Максимальная просадка UCIB за все время составила -36.94%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и HDLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCIBHDLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.94%

-78.70%

+41.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-14.50%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.18%

-22.46%

+6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-43.81%

+22.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.53%

-14.15%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-27.47%

+18.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

6.62%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UCIB и HDLB

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что UCIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCIBHDLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.62%

6.21%

+10.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.05%

18.14%

+12.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.72%

26.46%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.74%

30.55%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

43.58%

-20.36%

Сравнение комиссий UCIB и HDLB

UCIB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCIB и HDLB

UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 12.13%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		12.13%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCIB and HDLB have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCIB has higher volatility (16.62%) compared to HDLB (6.21%). In terms of maximum drawdown, UCIB dropped -36.94% vs HDLB's -78.70%.

On 5-year performance, UCIB leads with 11.77% vs 11.24% for HDLB. On fees, UCIB is cheaper at 0.55% per year. On volatility, HDLB has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UCIB has performed better with a 11.77% return vs 11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCIB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.

HDLB has the higher dividend yield at 12.13%, compared with 0.00% for UCIB.

UCIB is categorized as Commodities, while HDLB is Leveraged Equities. UCIB tracks UBS Bloomberg CMCI Index, while HDLB tracks Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Their fees differ too: 0.55% for UCIB and 1.65% for HDLB.

UCIB currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCIB и HDLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор