Сравнение UCIB с DCMT
UCIB (ETRACS CMCI Total Return ETN Series B) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. UCIB is passively managed, while DCMT is actively managed. Over the past year, UCIB returned 33.28% vs 29.43% for DCMT. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. UCIB charges 0.55%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности UCIB и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UCIB показывает доходность 26.75%, а DCMT немного ниже – 26.32%.
UCIB
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 6.52%
- 6 месяцев
- 23.54%
- С начала года
- 26.75%
- 1 год
- 33.28%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 10.84%
DCMT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 21.40%
- С начала года
- 26.32%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCIB и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 26.75% | 8.97% | 4.88% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 26.32% | 6.04% | 3.65% |
Correlation
The correlation between UCIB and DCMT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.50 |
Over the past year, UCIB and DCMT have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCIB vs. DCMT — Ранг доходности на риск
UCIB
DCMT
Сравнение UCIB c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCIB | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.85 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 6.54 | -1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCIB и DCMT
Максимальная просадка UCIB за все время составила -51.29%, что больше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCIB | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.29% | -15.96% | -35.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.66% | -15.96% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.27% | -9.33% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.01% | -3.54% | -17.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 4.51% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCIB и DCMT
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что UCIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCIB | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 5.79% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.17% | 16.87% | +15.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.79% | 18.76% | +14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 16.01% | +10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 16.01% | +7.40% |
Сравнение комиссий UCIB и DCMT
UCIB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCIB и DCMT
UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.91% | 3.67% | 1.59% |
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UCIB and DCMT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCIB has higher volatility (6.37%) compared to DCMT (5.79%). In terms of maximum drawdown, UCIB dropped -51.29% vs DCMT's -15.96%.
On 1-year performance, UCIB leads with 33.28% vs 29.43% for DCMT. On fees, UCIB is cheaper at 0.55% per year. On volatility, DCMT has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UCIB has performed better with a 33.28% return vs 29.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCIB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.
DCMT has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.00% for UCIB.
They also come from different issuers: UBS and DoubleLine. Their fees differ too: 0.55% for UCIB and 0.66% for DCMT.
DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCIB и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор