Сравнение UCIB с BDRY
UCIB (ETRACS CMCI Total Return ETN Series B) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both Commodities funds - UCIB tracks the UBS Bloomberg CMCI Index while BDRY tracks the Breakwave Dry Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UCIB returned 12.32%/yr vs -11.64%/yr for BDRY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. UCIB charges 0.55%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности UCIB и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCIB показывает доходность 23.71%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 44.36%.
UCIB
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 23.71%
- 6 месяцев
- 24.60%
- 1 год
- 32.69%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 10.57%
BDRY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 44.36%
- 6 месяцев
- 36.57%
- 1 год
- 133.58%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- -11.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCIB и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 23.71% | 8.97% | 6.58% | -2.26% | 18.24% | 37.34% | 1.10% | 10.86% | -12.08% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 44.36% | 44.24% | -47.40% | 25.79% | -68.84% | 282.99% | -50.16% | -15.92% | -27.98% |
Correlation
The correlation between UCIB and BDRY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCIB vs. BDRY — Ранг доходности на риск
UCIB
BDRY
Сравнение UCIB c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCIB | BDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 6.22 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 18.11 | -11.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCIB | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 3.19 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.19 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.13 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок UCIB и BDRY
Максимальная просадка UCIB за все время составила -36.94%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCIB | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.94% | -89.16% | +52.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -21.60% | +6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.18% | -69.71% | +53.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | -89.16% | +68.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.40% | -69.50% | +56.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -58.39% | +49.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 7.41% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCIB и BDRY
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) с волатильностью 10.84%. Это указывает на то, что UCIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCIB | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | 10.84% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.13% | 29.99% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.80% | 42.26% | -10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 60.69% | -33.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 62.56% | -39.33% |
Сравнение комиссий UCIB и BDRY
UCIB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCIB и BDRY
Ни UCIB, ни BDRY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UCIB and BDRY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCIB has higher volatility (16.26%) compared to BDRY (10.84%). In terms of maximum drawdown, UCIB dropped -36.94% vs BDRY's -89.16%.
On 5-year performance, UCIB leads with 12.32% vs -11.64% for BDRY. On fees, UCIB is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BDRY has been the lower-risk option at 10.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UCIB has performed better with a 12.32% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCIB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
UCIB and BDRY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UCIB tracks UBS Bloomberg CMCI Index, while BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index. They also come from different issuers: UBS and ETFMG. Their fees differ too: 0.55% for UCIB and 3.76% for BDRY.
BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCIB и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор