Сравнение UCIB с AMND
UCIB (ETRACS CMCI Total Return ETN Series B) and AMND (ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050) are both exchange-traded funds - UCIB is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Index, while AMND is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Dividend Index. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. UCIB charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for AMND.
Доходность
Сравнение доходности UCIB и AMND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UCIB
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 20.67%
- 6 месяцев
- 21.76%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 10.30%
AMND
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCIB и AMND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 20.67% | 8.97% | 6.58% | -2.26% | 18.24% | 37.34% | 20.36% |
AMND ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 | 0.00% | 0.00% | 40.42% | 13.60% | 21.27% | 34.91% | 10.45% |
Correlation
The correlation between UCIB and AMND is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г. | 0.32 |
The correlation between UCIB and AMND shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCIB vs. AMND — Ранг доходности на риск
UCIB
AMND
Сравнение UCIB c AMND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCIB | AMND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCIB | AMND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок UCIB и AMND
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCIB | AMND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.94% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.53% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UCIB и AMND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCIB | AMND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.72% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | — | — |
Сравнение комиссий UCIB и AMND
UCIB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AMND в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCIB и AMND
Ни UCIB, ни AMND не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMND ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 | 0.00% | 0.00% | 5.14% | 6.56% | 6.37% | 7.10% | 2.49% |
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UCIB and AMND have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UCIB is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UCIB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for AMND.
UCIB and AMND have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UCIB is categorized as Commodities, while AMND is Energy Equities. UCIB tracks UBS Bloomberg CMCI Index, while AMND tracks Alerian Midstream Energy Dividend Index. Their fees differ too: 0.55% for UCIB and 0.75% for AMND.
Подберите оптимальное распределение для UCIB и AMND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор