PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCG.MI с HBAR-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UCG.MI и HBAR-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UCG.MI торгуется в EUR, в то время как HBAR-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBAR-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UCG.MI показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у HBAR-USD с доходностью -25.23%.


UCG.MI

1 день
4.10%
1 месяц
1.31%
С начала года
5.89%
6 месяцев
11.29%
1 год
36.86%
3 года*
66.44%
5 лет*
54.62%
10 лет*
33.60%

HBAR-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-16.96%
С начала года
-25.23%
6 месяцев
-36.00%
1 год
-50.93%
3 года*
17.29%
5 лет*
-16.20%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCG.MI и HBAR-USD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UCG.MI
UniCredit S.p.A.
5.89%94.09%69.10%95.01%3.82%79.52%-41.24%15.63%
HBAR-USD
HederaHashgraph
-25.23%-65.14%220.78%130.59%-86.29%881.03%185.81%-97.57%

Correlation

The correlation between UCG.MI and HBAR-USD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UniCredit S.p.A.

HederaHashgraph

Доходность на риск

UCG.MI vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCG.MI
Ранг доходности на риск UCG.MI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCG.MI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCG.MI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCG.MI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCG.MI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCG.MI: 7373
Ранг коэф-та Мартина

HBAR-USD
Ранг доходности на риск HBAR-USD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCG.MI c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UCG.MIHBAR-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.92

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

-0.69

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

-0.99

+5.02

UCG.MI vs. HBAR-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCG.MI на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа HBAR-USD равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCG.MI и HBAR-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCG.MI и HBAR-USD

Максимальная просадка UCG.MI за все время составила -93.56%, примерно равная максимальной просадке HBAR-USD в -97.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCG.MI и HBAR-USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UCG.MIHBAR-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.56%

-97.60%

+4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.17%

-73.31%

+49.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.17%

-81.85%

+57.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.40%

-91.81%

+45.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-84.22%

+79.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.98%

-73.74%

+7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

51.61%

-42.95%

Волатильность

Сравнение волатильности UCG.MI и HBAR-USD

Текущая волатильность для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) составляет 8.15%, в то время как у HederaHashgraph (HBAR-USD) волатильность равна 15.10%. Это указывает на то, что UCG.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UCG.MIHBAR-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

15.10%

-6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.82%

43.12%

-18.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.19%

64.96%

-33.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.81%

84.26%

-48.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.06%

108.02%

-59.96%

Часто задаваемые вопросы


UCG.MI and HBAR-USD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCG.MI и HBAR-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор