Сравнение UCG.MI с MSFT
UCG.MI (UniCredit S.p.A.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. UCG.MI operates in Banks - Regional (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, UCG.MI returned 36.46%/yr vs 23.04%/yr for MSFT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCG.MI и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UCG.MI торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UCG.MI показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -21.19%. За последние 10 лет акции UCG.MI превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 36.46% против 23.04% соответственно.
UCG.MI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 13.44%
- 1 год
- 42.38%
- 3 года*
- 61.42%
- 5 лет*
- 58.58%
- 10 лет*
- 36.46%
MSFT
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -16.38%
- С начала года
- -21.19%
- 6 месяцев
- -21.58%
- 1 год
- -23.09%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 23.04%
Сравнение доходности по годам UCG.MI и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 10.89% | 94.09% | 69.10% | 95.01% | 3.82% | 79.52% | -41.24% | 34.49% | -35.37% | 126.88% |
MSFT Microsoft Corporation | -21.19% | 1.87% | 20.38% | 53.45% | -23.56% | 63.88% | 30.79% | 61.12% | 26.47% | 23.44% |
Correlation
The correlation between UCG.MI and MSFT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2007 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCG.MI vs. MSFT — Ранг доходности на риск
UCG.MI
MSFT
Сравнение UCG.MI c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCG.MI | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.86 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.70 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | -1.29 | +6.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCG.MI и MSFT
Максимальная просадка UCG.MI за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCG.MI и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCG.MI | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.56% | -51.87% | -41.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -33.31% | +9.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.17% | -33.31% | +9.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.40% | -33.31% | -13.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.16% | -33.31% | -31.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -30.36% | +26.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -10.50% | -55.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.64% | 17.91% | -9.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCG.MI и MSFT
Текущая волатильность для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) составляет 8.25%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что UCG.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCG.MI | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 12.44% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.11% | 23.61% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.92% | 27.26% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 26.79% | +8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.26% | 27.57% | +19.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCG.MI и MSFT
Дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности MSFT в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.97% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.10% | 4.10% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 0.00% | 2.07% | 3.24% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCG.MI и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniCredit S.p.A. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UCG.MI and MSFT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UCG.MI и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор