Сравнение UCG.MI с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности UCG.MI и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCG.MI и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCG.MI UniCredit S.p.A. | -9.35% | 94.11% | 69.12% | 94.94% | 3.81% | 79.62% | -35.32% | 34.44% | -35.34% | 13.71% |
MSFT Microsoft Corporation | -22.27% | 1.87% | 20.38% | 53.45% | -23.56% | 63.88% | 30.79% | 61.12% | 26.47% | 23.44% |
Разные валюты инструментов
UCG.MI торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UCG.MI показывает доходность -9.35%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -22.07%. За последние 10 лет акции UCG.MI уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 20.25% против 22.26% соответственно.
UCG.MI
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -9.35%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 64.14%
- 5 лет*
- 55.79%
- 10 лет*
- 20.25%
MSFT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -22.07%
- 6 месяцев
- -27.43%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 22.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCG.MI vs. MSFT — Ранг доходности на риск
UCG.MI
MSFT
Сравнение UCG.MI c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCG.MI | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | -0.32 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | -0.27 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.96 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.21 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | -0.54 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCG.MI | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.32 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.55 | 0.39 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.82 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.61 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между UCG.MI и MSFT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCG.MI и MSFT
Дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.52% | 4.10% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 8.24% | 2.07% | 3.23% | 0.00% | 4.39% | 2.34% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок UCG.MI и MSFT
Максимальная просадка UCG.MI за все время составила -96.01%, что больше максимальной просадки MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCG.MI и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCG.MI | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.01% | -69.38% | -26.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -33.91% | +9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.39% | -37.15% | -9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.31% | -37.15% | -26.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.40% | -31.58% | -12.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.57% | -21.77% | -30.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 12.61% | -4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCG.MI и MSFT
UniCredit S.p.A. (UCG.MI) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что UCG.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCG.MI | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 5.50% | +7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.01% | 19.06% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.98% | 28.02% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.58% | 25.96% | +9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.59% | 27.30% | +13.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCG.MI и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniCredit S.p.A. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности