Сравнение UCG.MI с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCG.MI или MSFT.
Основные характеристики
| UCG.MI | MSFT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 74.35% | 14.14% |
| Дох-ть за 1 год | 73.43% | 16.11% |
| Дох-ть за 3 года | 59.76% | 9.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 33.50% | 24.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.29% | 26.07% |
| Коэф-т Шарпа | 2.70 | 0.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 1.17 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 1.04 |
| Коэф-т Мартина | 17.85 | 2.54 |
| Индекс Язвы | 4.09% | 6.37% |
| Дневная вол-ть | 26.90% | 19.56% |
| Макс. просадка | -96.00% | -69.41% |
| Текущая просадка | -67.33% | -8.53% |
Фундаментальные показатели
| UCG.MI | MSFT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | €62.35B | $3.15T |
| EPS | €5.81 | $12.12 |
| Цена/прибыль | 6.90 | 34.90 |
| PEG коэффициент | 73.83 | 2.21 |
| Общая выручка (12 мес.) | €18.52B | $254.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | €5.84B | $176.28B |
| EBITDA (12 мес.) | €2.58B | $139.70B |
Корреляция
Корреляция между UCG.MI и MSFT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UCG.MI и MSFT
С начала года, UCG.MI показывает доходность 74.35%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 14.14%. За последние 10 лет акции UCG.MI уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 8.29% против 26.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UCG.MI c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCG.MI и MSFT
Дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности MSFT в 0.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.44% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 8.24% | 2.07% | 3.23% | 0.00% | 4.39% | 2.34% | 2.06% | 1.67% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.53% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок UCG.MI и MSFT
Максимальная просадка UCG.MI за все время составила -96.00%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCG.MI и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UCG.MI и MSFT
UniCredit S.p.A. (UCG.MI) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что UCG.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCG.MI и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniCredit S.p.A. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности