PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCG.MI с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UCG.MI и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCG.MI и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCG.MI
UniCredit S.p.A.
-9.35%94.11%69.12%94.94%3.81%79.62%-35.32%34.44%-35.34%13.71%
MSFT
Microsoft Corporation
-22.27%1.87%20.38%53.45%-23.56%63.88%30.79%61.12%26.47%23.44%
Разные валюты инструментов

UCG.MI торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UCG.MI показывает доходность -9.35%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -22.07%. За последние 10 лет акции UCG.MI уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 20.25% против 22.26% соответственно.


UCG.MI

1 день
5.64%
1 месяц
-8.42%
С начала года
-9.35%
6 месяцев
1.39%
1 год
28.71%
3 года*
64.14%
5 лет*
55.79%
10 лет*
20.25%

MSFT

1 день
0.00%
1 месяц
-6.10%
С начала года
-22.07%
6 месяцев
-27.43%
1 год
-8.89%
3 года*
7.22%
5 лет*
10.15%
10 лет*
22.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UniCredit S.p.A.

Microsoft Corporation

Доходность на риск

UCG.MI vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCG.MI
Ранг доходности на риск UCG.MI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCG.MI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCG.MI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCG.MI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCG.MI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCG.MI: 7070
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCG.MI c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UCG.MIMSFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

-0.32

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

-0.27

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.96

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

-0.21

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

-0.54

+4.25

UCG.MI vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCG.MI на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCG.MI и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UCG.MIMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.32

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.55

0.39

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.82

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.61

-0.53

Корреляция

Корреляция между UCG.MI и MSFT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCG.MI и MSFT

Дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности MSFT в 0.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCG.MI
UniCredit S.p.A.
4.52%4.10%7.08%4.02%4.05%0.89%8.24%2.07%3.23%0.00%4.39%2.34%
MSFT
Microsoft Corporation
0.94%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Просадки

Сравнение просадок UCG.MI и MSFT

Максимальная просадка UCG.MI за все время составила -96.01%, что больше максимальной просадки MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCG.MI и MSFT.


Загрузка...

Показатели просадок


UCG.MIMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.01%

-69.38%

-26.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.17%

-33.91%

+9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.39%

-37.15%

-9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.31%

-37.15%

-26.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.40%

-31.58%

-12.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.57%

-21.77%

-30.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

12.61%

-4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности UCG.MI и MSFT

UniCredit S.p.A. (UCG.MI) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что UCG.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UCG.MIMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.55%

5.50%

+7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.01%

19.06%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.98%

28.02%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.58%

25.96%

+9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.59%

27.30%

+13.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UCG.MI и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniCredit S.p.A. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. UCG.MI значения в EUR, MSFT значения в USD