PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCG.MI с MUFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UCG.MI с MUFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG).

Доходность

Сравнение доходности UCG.MI и MUFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCG.MI и MUFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCG.MI
UniCredit S.p.A.		-9.35%94.11%69.12%94.94%3.81%79.62%-35.32%34.44%-35.34%13.71%
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		13.32%23.35%49.34%29.49%35.27%35.10%-22.92%14.02%-29.87%6.12%
Разные валюты инструментов

UCG.MI торгуется в EUR, в то время как MUFG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MUFG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UCG.MI показывает доходность -9.35%, что значительно ниже, чем у MUFG с доходностью 13.32%. За последние 10 лет акции UCG.MI превзошли акции MUFG по среднегодовой доходности: 20.25% против 17.08% соответственно.

UCG.MI

1 день
5.64%
1 месяц
-8.42%
С начала года
-9.35%
6 месяцев
1.39%
1 год
28.71%
3 года*
64.14%
5 лет*
55.79%
10 лет*
20.25%

MUFG

1 день
4.19%
1 месяц
-1.13%
С начала года
13.32%
6 месяцев
14.71%
1 год
25.96%
3 года*
41.09%
5 лет*
30.99%
10 лет*
17.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UniCredit S.p.A.

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с UCG.MI:
UCG.MI с ISP.MIUCG.MI с CBK.DEUCG.MI с MSFTUCG.MI с BPE.MIUCG.MI с VOOUCG.MI с BBVAUCG.MI с MA
Часто сравнивают с MUFG:
MUFG с SMFGMUFG с MFGMUFG с JPMMUFG с BBVAMUFG с NMRMUFG с RYMUFG с ING

Доходность на риск

UCG.MI vs. MUFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCG.MI
Ранг доходности на риск UCG.MI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCG.MI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCG.MI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCG.MI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCG.MI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCG.MI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MUFG
Ранг доходности на риск MUFG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUFG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUFG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUFG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUFG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUFG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCG.MI c MUFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCG.MIMUFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.82

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

3.40

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCG.MI vs. MUFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCG.MI на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUFG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCG.MI и MUFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCG.MIMUFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.82

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.55

1.09

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.17

-0.10

Корреляция

Корреляция между UCG.MI и MUFG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCG.MI и MUFG

Дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности MUFG в 1.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCG.MI
UniCredit S.p.A.		4.52%4.10%7.08%4.02%4.05%0.89%8.24%2.07%3.23%0.00%4.39%2.34%
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		1.27%3.12%2.50%2.90%3.36%2.18%2.62%0.00%0.00%2.20%2.70%2.34%

Просадки

Сравнение просадок UCG.MI и MUFG

Максимальная просадка UCG.MI за все время составила -96.01%, что больше максимальной просадки MUFG в -64.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCG.MI и MUFG.

Загрузка...

Показатели просадок

UCG.MIMUFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.01%

-76.75%

-19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.17%

-18.38%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.39%

-32.81%

-13.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.31%

-57.62%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.40%

-10.29%

-34.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.57%

-43.83%

-8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

6.37%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности UCG.MI и MUFG

UniCredit S.p.A. (UCG.MI) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что UCG.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCG.MIMUFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.55%

8.32%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.01%

18.56%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.98%

31.73%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.58%

28.47%

+7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.59%

28.34%

+12.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UCG.MI и MUFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniCredit S.p.A. и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. UCG.MI значения в EUR, MUFG значения в USD