Сравнение UCG.MI с MUFG
UCG.MI (UniCredit S.p.A.) and MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — UCG.MI in Banks - Regional, MUFG in Banks - Diversified. Over the past 10 years, UCG.MI returned 36.46%/yr vs 18.66%/yr for MUFG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCG.MI и MUFG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UCG.MI торгуется в EUR, в то время как MUFG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MUFG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UCG.MI показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у MUFG с доходностью 29.69%. За последние 10 лет акции UCG.MI превзошли акции MUFG по среднегодовой доходности: 36.46% против 18.66% соответственно.
UCG.MI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 13.44%
- 1 год
- 42.38%
- 3 года*
- 61.42%
- 5 лет*
- 58.58%
- 10 лет*
- 36.46%
MUFG
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 9.08%
- С начала года
- 29.69%
- 6 месяцев
- 29.74%
- 1 год
- 49.81%
- 3 года*
- 41.01%
- 5 лет*
- 35.01%
- 10 лет*
- 18.66%
Сравнение доходности по годам UCG.MI и MUFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 10.89% | 94.09% | 69.10% | 95.01% | 3.82% | 79.52% | -41.24% | 34.49% | -35.37% | 126.88% |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 29.69% | 23.35% | 49.34% | 29.49% | 35.27% | 35.10% | -22.92% | 14.02% | -29.87% | 6.12% |
Correlation
The correlation between UCG.MI and MUFG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2007 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCG.MI vs. MUFG — Ранг доходности на риск
UCG.MI
MUFG
Сравнение UCG.MI c MUFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCG.MI | MUFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.42 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 9.30 | -4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCG.MI и MUFG
Максимальная просадка UCG.MI за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки MUFG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCG.MI и MUFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCG.MI | MUFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.56% | -59.85% | -33.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -14.64% | -9.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.17% | -27.48% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.40% | -27.48% | -18.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.16% | -52.68% | -12.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -4.78% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -26.07% | -39.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.64% | 5.37% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCG.MI и MUFG
UniCredit S.p.A. (UCG.MI) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что UCG.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCG.MI | MUFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 6.81% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.11% | 18.07% | +7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.92% | 25.14% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 28.66% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.26% | 27.79% | +19.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCG.MI и MUFG
Дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности MUFG в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.13% | 3.12% | 2.50% | 2.90% | 3.36% | 2.18% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 2.20% | 2.70% | 2.34% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.10% | 4.10% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 0.00% | 2.07% | 3.24% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCG.MI и MUFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniCredit S.p.A. и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UCG.MI and MUFG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UCG.MI и MUFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор