PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCG.MI с MUFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UCG.MI с MUFG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG).

Доходность

Сравнение доходности UCG.MI и MUFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCG.MI и MUFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCG.MI
UniCredit S.p.A.		-11.65%94.11%69.12%94.94%3.81%79.62%-35.32%34.44%-35.34%13.71%
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		12.21%23.35%49.34%29.49%35.27%35.10%-22.92%14.02%-29.87%6.12%
Разные валюты инструментов

UCG.MI торгуется в EUR, в то время как MUFG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MUFG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UCG.MI показывает доходность -11.65%, что значительно ниже, чем у MUFG с доходностью 12.21%. За последние 10 лет акции UCG.MI превзошли акции MUFG по среднегодовой доходности: 20.27% против 16.99% соответственно.

UCG.MI

1 день
-2.54%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-11.65%
6 месяцев
1.11%
1 год
26.72%
3 года*
61.15%
5 лет*
54.99%
10 лет*
20.27%

MUFG

1 день
-0.80%
1 месяц
0.48%
С начала года
12.21%
6 месяцев
15.15%
1 год
25.88%
3 года*
40.30%
5 лет*
30.73%
10 лет*
16.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UniCredit S.p.A.

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с UCG.MI:
UCG.MI с ISP.MIUCG.MI с CBK.DEUCG.MI с MSFTUCG.MI с BPE.MIUCG.MI с BBVAUCG.MI с VOOUCG.MI с MA
Часто сравнивают с MUFG:
MUFG с SMFGMUFG с MFGMUFG с JPMMUFG с BBVAMUFG с NMRMUFG с RYMUFG с ING

Доходность на риск

UCG.MI vs. MUFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCG.MI
Ранг доходности на риск UCG.MI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCG.MI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCG.MI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCG.MI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCG.MI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCG.MI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MUFG
Ранг доходности на риск MUFG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUFG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUFG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUFG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUFG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUFG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCG.MI c MUFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCG.MIMUFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.82

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

3.71

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCG.MI vs. MUFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCG.MI на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUFG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCG.MI и MUFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCG.MIMUFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.82

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.53

1.08

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.17

-0.10

Корреляция

Корреляция между UCG.MI и MUFG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCG.MI и MUFG

Дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности MUFG в 1.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCG.MI
UniCredit S.p.A.		4.64%4.10%7.08%4.02%4.05%0.89%8.24%2.07%3.23%0.00%4.39%2.34%
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		1.29%3.12%2.50%2.90%3.36%2.18%2.62%0.00%0.00%2.20%2.70%2.34%

Просадки

Сравнение просадок UCG.MI и MUFG

Максимальная просадка UCG.MI за все время составила -96.01%, что больше максимальной просадки MUFG в -64.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCG.MI и MUFG.

Загрузка...

Показатели просадок

UCG.MIMUFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.01%

-76.75%

-19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.17%

-17.28%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.39%

-32.81%

-13.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.31%

-57.62%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.81%

-11.40%

-34.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.56%

-43.83%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.57%

6.33%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности UCG.MI и MUFG

UniCredit S.p.A. (UCG.MI) имеет более высокую волатильность в 12.38% по сравнению с Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что UCG.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCG.MIMUFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.38%

8.26%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.16%

18.44%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.02%

31.64%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.59%

28.45%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.59%

28.34%

+12.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UCG.MI и MUFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniCredit S.p.A. и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. UCG.MI значения в EUR, MUFG значения в USD