PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCG.MI с BBVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UCG.MI с BBVA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCG.MI (UniCredit S.p.A.) and BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — UCG.MI in Banks - Regional, BBVA in Banks - Diversified. Over the past 10 years, UCG.MI returned 24.07%/yr vs 19.71%/yr for BBVA. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности UCG.MI и BBVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UCG.MI торгуется в EUR, в то время как BBVA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBVA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UCG.MI показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у BBVA с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции UCG.MI превзошли акции BBVA по среднегодовой доходности: 24.07% против 19.71% соответственно.

UCG.MI

1 день
0.91%
1 месяц
9.36%
С начала года
7.15%
6 месяцев
15.65%
1 год
37.50%
3 года*
67.41%
5 лет*
55.82%
10 лет*
24.07%

BBVA

1 день
0.65%
1 месяц
7.44%
С начала года
2.15%
6 месяцев
6.57%
1 год
57.82%
3 года*
53.53%
5 лет*
38.77%
10 лет*
19.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCG.MI и BBVA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCG.MI
UniCredit S.p.A.		7.15%94.11%69.12%94.94%3.81%79.62%-35.32%34.44%-35.34%13.71%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		2.15%123.63%21.74%57.61%16.92%31.18%-14.03%13.57%-31.96%16.51%

Correlation

The correlation between UCG.MI and BBVA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г.

0.58

The correlation between UCG.MI and BBVA has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UniCredit S.p.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Часто сравнивают с UCG.MI:
UCG.MI с ISP.MIUCG.MI с CBK.DEUCG.MI с MSFTUCG.MI с MUFGUCG.MI с BPE.MIUCG.MI с MAUCG.MI с VOO
Часто сравнивают с BBVA:
BBVA с SANBBVA с INGBBVA с BBARBBVA с MUFGBBVA с DBBBVA с VOOBBVA с ^IBEX

Доходность на риск

UCG.MI vs. BBVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCG.MI
Ранг доходности на риск UCG.MI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCG.MI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCG.MI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCG.MI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCG.MI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCG.MI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BBVA
Ранг доходности на риск BBVA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCG.MI c BBVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCG.MIBBVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.84

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.42

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.00

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

7.78

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCG.MI vs. BBVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCG.MI на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа BBVA равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCG.MI и BBVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCG.MIBBVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.84

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.54

1.25

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.19

-0.10

Просадки

Сравнение просадок UCG.MI и BBVA

Максимальная просадка UCG.MI за все время составила -96.01%, что больше максимальной просадки BBVA в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCG.MI и BBVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCG.MIBBVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.01%

-72.80%

-23.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.17%

-19.36%

-4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.17%

-20.23%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.39%

-33.15%

-13.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.31%

-67.77%

+4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.27%

-7.84%

-26.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.51%

-29.82%

-22.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

7.46%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности UCG.MI и BBVA

Текущая волатильность для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) составляет 6.95%, в то время как у Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что UCG.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCG.MIBBVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

8.13%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.38%

24.71%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.01%

31.66%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.80%

31.21%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.07%

34.87%

+5.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCG.MI и BBVA

Дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности BBVA в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		4.74%3.51%7.71%5.51%6.29%2.79%3.50%5.23%5.75%5.17%6.02%4.29%
UCG.MI
UniCredit S.p.A.		4.25%4.10%7.08%4.02%4.05%0.89%8.24%2.07%3.23%0.00%4.39%2.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UCG.MI и BBVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniCredit S.p.A. и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. UCG.MI значения в EUR, BBVA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

UCG.MI and BBVA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCG.MI и BBVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор