Сравнение UCG.MI с BBVA
UCG.MI (UniCredit S.p.A.) and BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — UCG.MI in Banks - Regional, BBVA in Banks - Diversified. Over the past 10 years, UCG.MI returned 34.50%/yr vs 21.90%/yr for BBVA. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UCG.MI и BBVA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UCG.MI торгуется в EUR, в то время как BBVA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBVA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UCG.MI показывает доходность 17.16%, что значительно выше, чем у BBVA с доходностью 14.36%. За последние 10 лет акции UCG.MI превзошли акции BBVA по среднегодовой доходности: 34.50% против 21.90% соответственно.
UCG.MI
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 17.16%
- 1 год
- 46.42%
- 3 года*
- 62.03%
- 5 лет*
- 61.92%
- 10 лет*
- 34.50%
- Всё время*
- 3.49%
BBVA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- 7.97%
- С начала года
- 14.36%
- 1 год
- 81.89%
- 3 года*
- 54.55%
- 5 лет*
- 41.84%
- 10 лет*
- 21.90%
- Всё время*
- 7.62%
Сравнение доходности по годам UCG.MI и BBVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 17.16% | 94.09% | 69.10% | 95.01% | 3.82% | 79.52% | -41.24% | 34.49% | -35.37% | 126.88% |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 14.36% | 123.63% | 21.74% | 57.61% | 16.92% | 31.18% | -14.03% | 13.57% | -31.96% | 16.51% |
Correlation
The correlation between UCG.MI and BBVA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.58 |
The correlation between UCG.MI and BBVA has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCG.MI vs. BBVA — Ранг доходности на риск
UCG.MI
BBVA
Сравнение UCG.MI c BBVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCG.MI | BBVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 4.25 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 11.02 | -5.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCG.MI и BBVA
Максимальная просадка UCG.MI за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки BBVA в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCG.MI и BBVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCG.MI | BBVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.56% | -72.80% | -20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -19.36% | -4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.17% | -20.23% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.40% | -33.15% | -13.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.16% | -67.77% | +2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -3.70% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.97% | -29.85% | -36.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 7.45% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCG.MI и BBVA
UniCredit S.p.A. (UCG.MI) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что UCG.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCG.MI | BBVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 6.34% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.79% | 25.14% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.86% | 31.53% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.71% | 31.11% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.91% | 34.36% | +12.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCG.MI и BBVA
Дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности BBVA в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 4.31% | 3.51% | 7.71% | 5.51% | 6.29% | 2.79% | 3.50% | 5.23% | 5.75% | 5.17% | 6.02% | 4.29% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 3.88% | 4.10% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 0.00% | 2.07% | 3.24% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCG.MI и BBVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniCredit S.p.A. и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UCG.MI and BBVA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UCG.MI и BBVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор