Сравнение UCG.MI с BBVA
UCG.MI (UniCredit S.p.A.) and BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — UCG.MI in Banks - Regional, BBVA in Banks - Diversified. Over the past 10 years, UCG.MI returned 36.46%/yr vs 22.21%/yr for BBVA. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UCG.MI и BBVA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UCG.MI торгуется в EUR, в то время как BBVA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBVA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UCG.MI показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у BBVA с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции UCG.MI превзошли акции BBVA по среднегодовой доходности: 36.46% против 22.21% соответственно.
UCG.MI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 13.44%
- 1 год
- 42.38%
- 3 года*
- 61.42%
- 5 лет*
- 58.58%
- 10 лет*
- 36.46%
BBVA
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 7.91%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 74.52%
- 3 года*
- 54.23%
- 5 лет*
- 41.36%
- 10 лет*
- 22.21%
Сравнение доходности по годам UCG.MI и BBVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 10.89% | 94.09% | 69.10% | 95.01% | 3.82% | 79.52% | -41.24% | 34.49% | -35.37% | 126.88% |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 12.54% | 123.63% | 21.74% | 57.61% | 16.92% | 31.18% | -14.03% | 13.57% | -31.96% | 16.51% |
Correlation
The correlation between UCG.MI and BBVA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2007 г. | 0.58 |
The correlation between UCG.MI and BBVA has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCG.MI vs. BBVA — Ранг доходности на риск
UCG.MI
BBVA
Сравнение UCG.MI c BBVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCG.MI | BBVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.87 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 9.92 | -5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCG.MI и BBVA
Максимальная просадка UCG.MI за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки BBVA в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCG.MI и BBVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCG.MI | BBVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.56% | -72.80% | -20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -19.36% | -4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.17% | -20.23% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.40% | -33.15% | -13.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.16% | -67.77% | +2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -0.43% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -29.82% | -36.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.64% | 7.53% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCG.MI и BBVA
UniCredit S.p.A. (UCG.MI) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что UCG.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCG.MI | BBVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 7.75% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.11% | 25.36% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.92% | 31.68% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 31.30% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.26% | 34.41% | +12.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCG.MI и BBVA
Дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности BBVA в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 4.38% | 3.51% | 7.71% | 5.51% | 6.29% | 2.79% | 3.50% | 5.23% | 5.75% | 5.17% | 6.02% | 4.29% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.10% | 4.10% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 0.00% | 2.07% | 3.24% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCG.MI и BBVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniCredit S.p.A. и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UCG.MI and BBVA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UCG.MI и BBVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор