Сравнение UCG.MI с BBVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA).
Доходность
Сравнение доходности UCG.MI и BBVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCG.MI и BBVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCG.MI UniCredit S.p.A. | -11.65% | 94.11% | 69.12% | 94.94% | 3.81% | 79.62% | -35.32% | 34.44% | -35.34% | 13.71% |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | -4.26% | 123.63% | 21.74% | 57.61% | 16.92% | 31.18% | -14.03% | 13.57% | -31.96% | 16.51% |
Разные валюты инструментов
UCG.MI торгуется в EUR, в то время как BBVA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBVA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UCG.MI показывает доходность -11.65%, что значительно ниже, чем у BBVA с доходностью -4.26%. За последние 10 лет акции UCG.MI превзошли акции BBVA по среднегодовой доходности: 20.27% против 19.06% соответственно.
UCG.MI
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -11.65%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- 61.15%
- 5 лет*
- 54.99%
- 10 лет*
- 20.27%
BBVA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- -4.26%
- 6 месяцев
- 18.87%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- 51.86%
- 5 лет*
- 41.71%
- 10 лет*
- 19.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCG.MI vs. BBVA — Ранг доходности на риск
UCG.MI
BBVA
Сравнение UCG.MI c BBVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCG.MI | BBVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.72 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.26 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.00 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 8.83 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCG.MI | BBVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.72 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.53 | 1.36 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.17 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между UCG.MI и BBVA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCG.MI и BBVA
Дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности BBVA в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.64% | 4.10% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 8.24% | 2.07% | 3.23% | 0.00% | 4.39% | 2.34% |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 3.73% | 3.51% | 7.71% | 5.51% | 6.29% | 2.79% | 3.50% | 5.23% | 5.75% | 5.17% | 6.02% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок UCG.MI и BBVA
Максимальная просадка UCG.MI за все время составила -96.01%, что больше максимальной просадки BBVA в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCG.MI и BBVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCG.MI | BBVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.01% | -78.31% | -17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -22.14% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.39% | -42.28% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.31% | -69.63% | +6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.81% | -16.05% | -29.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.56% | -29.16% | -23.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 6.94% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCG.MI и BBVA
UniCredit S.p.A. (UCG.MI) имеет более высокую волатильность в 12.38% по сравнению с Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что UCG.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCG.MI | BBVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.38% | 10.10% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.16% | 23.65% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.02% | 33.47% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.59% | 30.89% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.59% | 35.04% | +5.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCG.MI и BBVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniCredit S.p.A. и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности