Сравнение UCG.MI с AVGO
UCG.MI (UniCredit S.p.A.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. UCG.MI operates in Banks - Regional (Financial Services), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, UCG.MI returned 34.50%/yr vs 40.18%/yr for AVGO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCG.MI и AVGO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UCG.MI торгуется в EUR, в то время как AVGO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UCG.MI показывает доходность 17.16%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции UCG.MI уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 34.50% против 40.18% соответственно.
UCG.MI
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 17.16%
- 1 год
- 46.42%
- 3 года*
- 62.03%
- 5 лет*
- 61.92%
- 10 лет*
- 34.50%
- Всё время*
- 3.49%
AVGO
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -7.54%
- 6 месяцев
- 9.66%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 36.89%
- 3 года*
- 62.12%
- 5 лет*
- 55.05%
- 10 лет*
- 40.18%
- Всё время*
- 42.49%
Сравнение доходности по годам UCG.MI и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 17.16% | 94.09% | 69.10% | 95.01% | 3.82% | 79.52% | -41.24% | 34.49% | -35.37% | 126.88% |
AVGO Broadcom Inc. | 12.85% | 32.76% | 124.39% | 98.06% | -7.89% | 68.19% | 32.94% | 31.97% | 6.98% | 29.97% |
Correlation
The correlation between UCG.MI and AVGO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCG.MI vs. AVGO — Ранг доходности на риск
UCG.MI
AVGO
Сравнение UCG.MI c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCG.MI | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.36 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 2.71 | +2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCG.MI и AVGO
Максимальная просадка UCG.MI за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCG.MI и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCG.MI | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.56% | -48.52% | -45.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -27.21% | +3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.17% | -43.57% | +19.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.40% | -43.57% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.16% | -48.52% | -16.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -19.87% | +17.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.97% | -7.81% | -58.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 13.65% | -5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCG.MI и AVGO
Текущая волатильность для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) составляет 7.58%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 13.49%. Это указывает на то, что UCG.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCG.MI | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 13.49% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.79% | 33.62% | -7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.86% | 47.03% | -16.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.71% | 43.54% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.91% | 39.83% | +7.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCG.MI и AVGO
Дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности AVGO в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.67% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 3.88% | 4.10% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 0.00% | 2.07% | 3.24% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCG.MI и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniCredit S.p.A. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UCG.MI and AVGO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UCG.MI и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор