PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCEQX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCEQX с VGPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).

UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности UCEQX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCEQX и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		-0.78%23.71%14.50%19.36%-16.25%19.68%10.76%22.49%-12.06%22.59%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		7.85%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Доходность по периодам

С начала года, UCEQX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции UCEQX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 10.39% против 12.75% соответственно.

UCEQX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
2.20%
1 год
22.46%
3 года*
16.90%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.39%

VGPMX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.80%
С начала года
7.85%
6 месяцев
20.12%
1 год
61.74%
3 года*
25.56%
5 лет*
19.42%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Equity Fund

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с UCEQX:
UCEQX с URFRXUCEQX с FXAIXUCEQX с PORTXUCEQX с RTXAXUCEQX с VICEXUCEQX с CWGIXUCEQX с USNQX
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Сравнение комиссий UCEQX и VGPMX

UCEQX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VGPMX в 0.36%.

VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund

Доходность на риск

UCEQX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCEQX
Ранг доходности на риск UCEQX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCEQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCEQX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCEQX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCEQX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCEQX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCEQX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCEQXVGPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

3.21

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

3.80

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.61

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

4.79

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

19.71

-10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCEQX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCEQX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCEQX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCEQXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

3.21

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.14

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.25

+0.38

Корреляция

Корреляция между UCEQX и VGPMX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCEQX и VGPMX

Дивидендная доходность UCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности VGPMX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		5.12%5.08%2.56%5.10%6.80%4.61%8.25%4.79%6.73%1.91%3.16%3.63%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.62%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Просадки

Сравнение просадок UCEQX и VGPMX

Максимальная просадка UCEQX за все время составила -35.33%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCEQX и VGPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

UCEQXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.33%

-78.85%

+43.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-12.80%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-22.71%

-2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

-54.59%

+19.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-7.89%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-34.68%

+29.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.11%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности UCEQX и VGPMX

Текущая волатильность для USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) составляет 5.93%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что UCEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCEQXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

8.37%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

13.47%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

19.47%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

17.21%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

21.67%

-5.21%