Сравнение UCC с TERG
UCC (ProShares Ultra Consumer Services) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UCC is passively managed, while TERG is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. UCC charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности UCC и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCC показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 229.64%.
UCC
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -8.22%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 14.02%
TERG
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 39.95%
- С начала года
- 229.64%
- 6 месяцев
- 218.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCC и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -8.01% | 8.44% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 229.64% | 28.17% |
Correlation
The correlation between UCC and TERG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCC vs. TERG — Ранг доходности на риск
UCC
TERG
Сравнение UCC c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCC | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCC | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 9.90 | -9.57 |
Просадки
Сравнение просадок UCC и TERG
Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCC | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.05% | -49.52% | -33.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.87% | -15.98% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.81% | -13.73% | -8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UCC и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCC | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.21% | 139.25% | -103.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.60% | 139.25% | -95.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.62% | 139.25% | -98.63% |
Сравнение комиссий UCC и TERG
UCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCC и TERG
Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.18% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
UCC and TERG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UCC.
UCC has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for UCC and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для UCC и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор