Сравнение UCC с QLD
UCC (ProShares Ultra Consumer Services) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UCC tracks the Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UCC returned 14.04%/yr vs 35.71%/yr for QLD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UCC и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCC показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 33.17%. За последние 10 лет акции UCC уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 14.04% против 35.71% соответственно.
UCC
- 1 день
- 4.96%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- -7.66%
- 6 месяцев
- -9.78%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- 14.04%
QLD
- 1 день
- 5.12%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 30.30%
- 1 год
- 61.44%
- 3 года*
- 43.22%
- 5 лет*
- 21.44%
- 10 лет*
- 35.71%
Сравнение доходности по годам UCC и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -7.66% | 2.21% | 44.24% | 61.67% | -57.59% | 20.92% | 46.55% | 53.76% | -4.94% | 42.05% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 33.17% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between UCC and QLD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.75 |
The correlation between UCC and QLD shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCC vs. QLD — Ранг доходности на риск
UCC
QLD
Сравнение UCC c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCC | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 2.46 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 8.22 | -7.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCC и QLD
Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCC | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.05% | -83.13% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -25.13% | -4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.01% | -42.29% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | -63.68% | +1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.77% | -63.68% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.56% | -6.75% | -10.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -18.13% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.97% | 7.50% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCC и QLD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) составляет 14.17%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 18.80%. Это указывает на то, что UCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCC | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.17% | 18.80% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.56% | 29.45% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.16% | 36.15% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.96% | 45.40% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.75% | 44.79% | -4.04% |
Сравнение комиссий UCC и QLD
И UCC, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCC и QLD
Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.25% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
UCC and QLD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (18.80%) compared to UCC (14.17%). In terms of maximum drawdown, UCC dropped -83.05% vs QLD's -83.13%.
On 10-year performance, QLD leads with 35.71% vs 14.04% for UCC. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UCC has been the lower-risk option at 14.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 35.71% return vs 14.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCC and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
UCC has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.13% for QLD.
UCC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCC и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор