PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCC с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UCC и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCC и QLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCC
ProShares Ultra Consumer Services
-18.49%2.21%44.24%61.67%-57.59%20.92%46.55%53.76%-4.94%42.05%
QLD
ProShares Ultra QQQ
-13.35%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Доходность по периодам

С начала года, UCC показывает доходность -18.49%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции UCC уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 12.29% против 29.40% соответственно.


UCC

1 день
6.18%
1 месяц
-13.60%
С начала года
-18.49%
6 месяцев
-20.58%
1 год
9.89%
3 года*
17.11%
5 лет*
-1.86%
10 лет*
12.29%

QLD

1 день
6.72%
1 месяц
-10.26%
С начала года
-13.35%
6 месяцев
-11.03%
1 год
37.53%
3 года*
35.41%
5 лет*
15.27%
10 лет*
29.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Consumer Services

ProShares Ultra QQQ

Сравнение комиссий UCC и QLD

И UCC, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UCC vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCC
Ранг доходности на риск UCC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCC: 2020
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCC c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UCCQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.84

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.43

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.49

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

4.88

-3.78

UCC vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCC на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCC и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UCCQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.84

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.34

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.66

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.53

-0.22

Корреляция

Корреляция между UCC и QLD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCC и QLD

Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности QLD в 0.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCC
ProShares Ultra Consumer Services
1.33%1.10%0.17%0.04%0.25%0.00%0.02%0.17%0.18%0.14%0.21%0.14%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок UCC и QLD

Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и QLD.


Загрузка...

Показатели просадок


UCCQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.05%

-83.13%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.14%

-25.13%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.77%

-63.68%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.77%

-63.68%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.22%

-20.10%

-7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.85%

-18.30%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.32%

7.67%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности UCC и QLD

ProShares Ultra Consumer Services (UCC) имеет более высокую волатильность в 14.63% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что UCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UCCQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.63%

12.96%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.25%

25.55%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.31%

44.91%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.30%

44.77%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.43%

44.47%

-4.04%