Сравнение UCC с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
UCC и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCC - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCC и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCC и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -17.20% | 3.53% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, UCC показывает доходность -17.20%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
UCC
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- -17.20%
- 6 месяцев
- -20.30%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- -1.55%
- 10 лет*
- 12.47%
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCC и NRGU
И UCC, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UCC vs. NRGU — Ранг доходности на риск
UCC
NRGU
Сравнение UCC c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCC | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.79 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.48 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.29 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 2.64 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCC | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.79 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.61 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между UCC и NRGU составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCC и NRGU
Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.31% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UCC и NRGU
Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCC | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.05% | -57.50% | -25.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -55.24% | +26.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.08% | -17.40% | -8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -25.38% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 27.12% | -17.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCC и NRGU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) составляет 14.69%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что UCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCC | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 23.31% | -8.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.29% | 50.27% | -22.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.33% | 88.18% | -40.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.29% | 87.12% | -43.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.43% | 87.12% | -46.69% |