Сравнение UCC с LTL
UCC (ProShares Ultra Consumer Services) and LTL (ProShares Ultra Telecommunications) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UCC tracks the Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%) while LTL tracks the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UCC returned 13.99%/yr vs 8.83%/yr for LTL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UCC и LTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCC показывает доходность -8.62%, что значительно выше, чем у LTL с доходностью -12.79%. За последние 10 лет акции UCC превзошли акции LTL по среднегодовой доходности: 13.99% против 8.83% соответственно.
UCC
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -8.62%
- 6 месяцев
- -10.29%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 13.99%
LTL
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -12.79%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 34.49%
- 5 лет*
- 15.81%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение доходности по годам UCC и LTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -8.62% | 2.21% | 44.24% | 61.67% | -57.59% | 20.92% | 46.55% | 53.76% | -4.94% | 42.05% |
LTL ProShares Ultra Telecommunications | -12.79% | 37.06% | 65.15% | 62.03% | -41.14% | 40.42% | -3.25% | 30.16% | -23.44% | -26.85% |
Correlation
The correlation between UCC and LTL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2008 г. | 0.55 |
The correlation between UCC and LTL shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCC vs. LTL — Ранг доходности на риск
UCC
LTL
Сравнение UCC c LTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares Ultra Telecommunications (LTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCC | LTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.46 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 1.29 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCC и LTL
Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, примерно равная максимальной просадке LTL в -80.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и LTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCC | LTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.05% | -80.20% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -21.43% | -7.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.01% | -34.37% | -13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | -52.60% | -9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.77% | -64.15% | +2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.41% | -15.86% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -28.63% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.45% | 7.69% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCC и LTL
ProShares Ultra Consumer Services (UCC) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с ProShares Ultra Telecommunications (LTL) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что UCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCC | LTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 7.29% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.05% | 19.50% | +7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.41% | 26.89% | +9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.70% | 34.58% | +9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.68% | 36.91% | +3.77% |
Сравнение комиссий UCC и LTL
И UCC, и LTL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCC и LTL
Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности LTL в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | 0.93% | 0.64% | 0.29% | 0.97% | 2.01% | 1.14% | 1.57% | 0.83% | 1.99% | 1.96% | 0.70% | 1.55% |
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.18% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
UCC and LTL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCC has higher volatility (12.41%) compared to LTL (7.29%). In terms of maximum drawdown, UCC dropped -83.05% vs LTL's -80.20%.
On 10-year performance, UCC leads with 13.99% vs 8.83% for LTL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, LTL has been the lower-risk option at 7.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UCC has performed better with a 13.99% return vs 8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCC and LTL have the same expense ratio: 0.95% per year.
UCC has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.93% for LTL.
UCC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%), while LTL tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%).
LTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCC и LTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор