Сравнение UCC с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
UCC и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCC - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UCC и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCC и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -17.20% | 4.98% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, UCC показывает доходность -17.20%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
UCC
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- -17.20%
- 6 месяцев
- -20.30%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- -1.55%
- 10 лет*
- 12.47%
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCC и ARMG
UCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
UCC vs. ARMG — Ранг доходности на риск
UCC
ARMG
Сравнение UCC c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCC | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.29 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.34 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.17 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 0.92 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCC | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.29 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.22 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между UCC и ARMG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCC и ARMG
Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности ARMG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.31% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UCC и ARMG
Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, примерно равная максимальной просадке ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCC | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.05% | -80.28% | -2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -68.13% | +38.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.08% | -57.60% | +31.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -56.38% | +34.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 37.78% | -28.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCC и ARMG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) составляет 14.69%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что UCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCC | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 45.35% | -30.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.29% | 76.96% | -49.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.33% | 117.71% | -70.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.29% | 123.23% | -79.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.43% | 123.23% | -82.80% |