PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCAGX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCAGX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

UCAGX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности UCAGX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCAGX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		-0.40%19.22%10.43%14.37%-13.55%16.23%9.48%19.96%-9.34%17.91%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, UCAGX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции UCAGX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 8.40% против 7.01% соответственно.

UCAGX

1 день
2.59%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
2.21%
1 год
18.41%
3 года*
12.89%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.40%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Aggressive Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с UCAGX:
UCAGX с URFRXUCAGX с USSPXUCAGX с SWPPXUCAGX с VUGUCAGX с VIGAXUCAGX с SCHGUCAGX с PEY
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с AADAXPUDZX с TIBIX

Сравнение комиссий UCAGX и PUDZX

UCAGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

UCAGX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCAGX
Ранг доходности на риск UCAGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCAGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCAGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCAGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCAGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCAGX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCAGXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.04

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.65

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.45

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

13.65

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCAGX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCAGX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCAGX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCAGXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.04

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.87

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.52

+0.06

Корреляция

Корреляция между UCAGX и PUDZX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCAGX и PUDZX

Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		11.09%11.04%8.14%1.96%4.79%8.52%1.89%2.03%5.99%6.74%1.48%2.20%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок UCAGX и PUDZX

Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

UCAGXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.07%

-21.53%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-8.20%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-17.98%

-7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.07%

-21.53%

-7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-1.59%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-5.31%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.47%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UCAGX и PUDZX

USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что UCAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCAGXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

2.71%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

6.29%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

9.72%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

10.59%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

9.70%

+4.44%