PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZMD.L с CAPS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XZMD.L с CAPS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L).

XZMD.L и CAPS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZMD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2022 г.. CAPS.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XZMD.L и CAPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XZMD.L и CAPS.L

2026 (YTD)2025202420232022
XZMD.L
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D		-5.97%15.91%26.20%29.82%-9.60%
CAPS.L
First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc		-0.07%6.85%11.11%7.62%0.61%
Разные валюты инструментов

XZMD.L торгуется в USD, в то время как CAPS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAPS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XZMD.L показывает доходность -5.97%, что значительно ниже, чем у CAPS.L с доходностью -0.07%.

XZMD.L

1 день
2.87%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-5.97%
6 месяцев
-0.33%
1 год
20.34%
3 года*
19.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAPS.L

1 день
0.69%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.04%
1 год
4.24%
3 года*
9.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D

First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XZMD.L:
XZMD.L с XZMU.DEXZMD.L с XDUS.LXZMD.L с FEX.LXZMD.L с FRUE.LXZMD.L с MVEA.LXZMD.L с FEXD.LXZMD.L с FEXU.L
Часто сравнивают с CAPS.L:
CAPS.L с VOOCAPS.L с FDN.LCAPS.L с BBSU.LCAPS.L с BBUS.LCAPS.L с ISDU.LCAPS.L с FEX.LCAPS.L с QCLN.L

Сравнение комиссий XZMD.L и CAPS.L

XZMD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CAPS.L в 0.60%.

CAPS.L
First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc
XZMD.L
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XZMD.L vs. CAPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZMD.L
Ранг доходности на риск XZMD.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMD.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMD.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMD.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CAPS.L
Ранг доходности на риск CAPS.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPS.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPS.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPS.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPS.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZMD.L c CAPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZMD.LCAPS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

0.32

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

0.53

+2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.07

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.49

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

1.75

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZMD.L vs. CAPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZMD.L на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа CAPS.L равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZMD.L и CAPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZMD.LCAPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.32

+1.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.28

+0.83

Корреляция

Корреляция между XZMD.L и CAPS.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZMD.L и CAPS.L

Дивидендная доходность XZMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как CAPS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
XZMD.L
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D		0.76%0.79%0.95%0.95%0.54%
CAPS.L
First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XZMD.L и CAPS.L

Максимальная просадка XZMD.L за все время составила -20.62%, что меньше максимальной просадки CAPS.L в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMD.L и CAPS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XZMD.LCAPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.62%

-22.86%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-7.66%

-3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-15.11%

+6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-10.02%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

2.39%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XZMD.L и CAPS.L

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что XZMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XZMD.LCAPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

2.78%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

13.08%

+10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.81%

20.05%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.81%

20.05%

+3.76%