Сравнение XZMD.L с XZMU.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE).
XZMD.L и XZMU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZMD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2022 г.. XZMU.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Low Carbon SRI Leaders. Фонд был запущен 8 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XZMD.L или XZMU.DE.
Основные характеристики
| XZMD.L | XZMU.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.55% | 18.43% |
| Дох-ть за 1 год | 28.15% | 25.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.70 | 2.09 |
| Дневная вол-ть | 25.01% | 13.32% |
| Макс. просадка | -17.41% | -33.82% |
| Текущая просадка | -1.43% | -3.25% |
Корреляция
Корреляция между XZMD.L и XZMU.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XZMD.L и XZMU.DE
С начала года, XZMD.L показывает доходность 19.55%, что значительно выше, чем у XZMU.DE с доходностью 18.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XZMD.L и XZMU.DE
И XZMD.L, и XZMU.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XZMD.L c XZMU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZMD.L и XZMU.DE
Дивидендная доходность XZMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как XZMU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
XZMD.L Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D | 0.98% | 0.95% | 0.54% |
XZMU.DE Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XZMD.L и XZMU.DE
Максимальная просадка XZMD.L за все время составила -17.41%, что меньше максимальной просадки XZMU.DE в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMD.L и XZMU.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XZMD.L и XZMU.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что XZMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZMU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.