PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZMD.L с FEXD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XZMD.L с FEXD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L).

XZMD.L и FEXD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZMD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2022 г.. FEXD.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XZMD.L и FEXD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XZMD.L и FEXD.L

2026 (YTD)2025202420232022
XZMD.L
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D		-5.97%15.91%26.20%29.82%-9.60%
FEXD.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B		2.59%14.59%15.47%12.65%-5.07%
Разные валюты инструментов

XZMD.L торгуется в USD, в то время как FEXD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEXD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XZMD.L показывает доходность -5.97%, что значительно ниже, чем у FEXD.L с доходностью 2.59%.

XZMD.L

1 день
2.87%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-5.97%
6 месяцев
-0.33%
1 год
20.34%
3 года*
19.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEXD.L

1 день
1.73%
1 месяц
-3.60%
С начала года
2.59%
6 месяцев
5.13%
1 год
19.63%
3 года*
15.39%
5 лет*
8.72%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B

Часто сравнивают с XZMD.L:
XZMD.L с XZMU.DEXZMD.L с XDUS.LXZMD.L с FEX.LXZMD.L с CAPS.LXZMD.L с FRUE.LXZMD.L с MVEA.LXZMD.L с FEXU.L
Часто сравнивают с FEXD.L:
FEXD.L с COWGFEXD.L с NASL.LFEXD.L с FEX.LFEXD.L с HIUS.LFEXD.L с BBUS.LFEXD.L с ISDU.LFEXD.L с DGRA.L

Сравнение комиссий XZMD.L и FEXD.L

XZMD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FEXD.L в 0.75%.

FEXD.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B
XZMD.L
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XZMD.L vs. FEXD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZMD.L
Ранг доходности на риск XZMD.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMD.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMD.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMD.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FEXD.L
Ранг доходности на риск FEXD.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEXD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEXD.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEXD.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEXD.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEXD.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZMD.L c FEXD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZMD.LFEXD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.52

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

2.04

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.68

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

2.85

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZMD.L vs. FEXD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZMD.L на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа FEXD.L равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZMD.L и FEXD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZMD.LFEXD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.52

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.62

+0.49

Корреляция

Корреляция между XZMD.L и FEXD.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZMD.L и FEXD.L

Дивидендная доходность XZMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности FEXD.L в 0.01%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XZMD.L
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D		0.76%0.79%0.95%0.95%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEXD.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B		0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок XZMD.L и FEXD.L

Максимальная просадка XZMD.L за все время составила -20.62%, что меньше максимальной просадки FEXD.L в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMD.L и FEXD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XZMD.LFEXD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.62%

-31.91%

+11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-11.85%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-2.88%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-4.42%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

7.57%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XZMD.L и FEXD.L

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что XZMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XZMD.LFEXD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.10%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.23%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

17.89%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.81%

18.27%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.81%

19.68%

+4.13%