Сравнение XZMD.L с FRUE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) и Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L).
XZMD.L и FRUE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZMD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2022 г.. FRUE.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XZMD.L и FRUE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XZMD.L и FRUE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XZMD.L Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D | -5.97% | 15.91% | 26.20% | 29.82% | -9.60% |
FRUE.L Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF | -1.66% | 21.39% | 10.18% | 15.31% | -1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, XZMD.L показывает доходность -5.97%, что значительно ниже, чем у FRUE.L с доходностью -1.66%.
XZMD.L
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -5.97%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRUE.L
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XZMD.L и FRUE.L
XZMD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FRUE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XZMD.L vs. FRUE.L — Ранг доходности на риск
XZMD.L
FRUE.L
Сравнение XZMD.L c FRUE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) и Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZMD.L | FRUE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 1.34 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.92 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.28 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.49 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 10.63 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZMD.L | FRUE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.34 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.77 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между XZMD.L и FRUE.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZMD.L и FRUE.L
Дивидендная доходность XZMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как FRUE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XZMD.L Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D | 0.76% | 0.79% | 0.95% | 0.95% | 0.54% |
FRUE.L Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XZMD.L и FRUE.L
Максимальная просадка XZMD.L за все время составила -20.62%, что меньше максимальной просадки FRUE.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMD.L и FRUE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XZMD.L | FRUE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.62% | -33.46% | +12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -12.21% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -4.81% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -3.86% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 2.02% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZMD.L и FRUE.L
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) и Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) имеют волатильность 5.17% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XZMD.L | FRUE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 5.43% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 16.56% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.81% | 14.31% | +9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 15.75% | +8.06% |