Сравнение XZMD.L с MVEA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L).
XZMD.L и MVEA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZMD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2022 г.. MVEA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XZMD.L и MVEA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XZMD.L и MVEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XZMD.L Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D | -5.97% | 15.91% | 26.20% | 29.82% | -9.60% |
MVEA.L iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | -2.84% | 4.62% | 13.03% | 11.96% | -2.07% |
Разные валюты инструментов
XZMD.L торгуется в USD, в то время как MVEA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XZMD.L показывает доходность -5.97%, что значительно ниже, чем у MVEA.L с доходностью -2.84%.
XZMD.L
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -5.97%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVEA.L
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -2.64%
- 1 год
- -1.37%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XZMD.L и MVEA.L
XZMD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MVEA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XZMD.L vs. MVEA.L — Ранг доходности на риск
XZMD.L
MVEA.L
Сравнение XZMD.L c MVEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZMD.L | MVEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | -0.11 | +2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | -0.06 | +2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.99 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.21 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | -0.83 | +5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZMD.L | MVEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | -0.11 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.63 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между XZMD.L и MVEA.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZMD.L и MVEA.L
Дивидендная доходность XZMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как MVEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XZMD.L Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D | 0.76% | 0.79% | 0.95% | 0.95% | 0.54% |
MVEA.L iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XZMD.L и MVEA.L
Максимальная просадка XZMD.L за все время составила -20.62%, примерно равная максимальной просадке MVEA.L в -20.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMD.L и MVEA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XZMD.L | MVEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.62% | -14.36% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -8.57% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -10.12% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -4.30% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 2.25% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZMD.L и MVEA.L
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что XZMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XZMD.L | MVEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 2.95% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 12.51% | +11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.81% | 12.51% | +11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 12.76% | +11.05% |