PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC90.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC90.L с UC15.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC90.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds from UBS - UC90.L tracks the UBS CMCI (GBP Hedged) while UC15.L tracks the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC90.L returned 7.57%/yr vs 9.68%/yr for UC15.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.34% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UC90.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UC90.L показывает доходность 21.40%, а UC15.L немного выше – 21.49%. За последние 10 лет акции UC90.L уступали акциям UC15.L по среднегодовой доходности: 7.57% против 9.68% соответственно.

UC90.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.24%
С начала года
21.40%
6 месяцев
21.70%
1 год
29.31%
3 года*
12.90%
5 лет*
10.87%
10 лет*
7.57%

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC90.L и UC15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC90.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		21.40%9.58%4.52%-2.02%14.86%33.21%-1.26%5.91%-11.85%5.39%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.25%-2.80%

Correlation

The correlation between UC90.L and UC15.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2015 г.

0.74

The correlation between UC90.L and UC15.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC90.L и UC15.L

Секторы
UC90.L
UC15.L

Технологии

31.0%
31.0%

Коммуникационные услуги

15.0%
15.0%

Энергетика

14.2%
14.2%

Финансовые услуги

10.9%
10.9%

Здравоохранение

9.8%
9.8%

Потребительский циклический сектор

7.3%
7.3%

Промышленность

6.6%
6.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.7%

Коммунальные услуги

1.1%
1.1%

Сырьевые материалы

0.5%
0.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

UC90.L
31.0%
UC15.L
31.0%

Коммуникационные услуги

UC90.L
15.0%
UC15.L
15.0%

Энергетика

UC90.L
14.2%
UC15.L
14.2%

Финансовые услуги

UC90.L
10.9%
UC15.L
10.9%

Здравоохранение

UC90.L
9.8%
UC15.L
9.8%

Потребительский циклический сектор

UC90.L
7.3%
UC15.L
7.3%

Промышленность

UC90.L
6.6%
UC15.L
6.6%

Потребительский защитный сектор

UC90.L
3.7%
UC15.L
3.7%

Коммунальные услуги

UC90.L
1.1%
UC15.L
1.1%

Сырьевые материалы

UC90.L
0.5%
UC15.L
0.5%

Недвижимость

UC90.L

-

UC15.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UC90.L:
UC90.L с ROLG.LUC90.L с AIGC.LUC90.L с BCOG.LUC90.L с XDBG.LUC90.L с XFRM.LUC90.L с ENCG.LUC90.L с XBCU.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

UC90.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC90.L
Ранг доходности на риск UC90.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC90.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC90.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC90.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC90.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC90.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.12

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.77

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.33

5.23

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.07

13.93

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC90.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC90.L на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC15.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC90.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC90.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.12

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.87

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.33

+0.05

Просадки

Сравнение просадок UC90.L и UC15.L

Максимальная просадка UC90.L за все время составила -41.45%, примерно равная максимальной просадке UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC90.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC90.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.45%

-42.93%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.79%

-6.18%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-13.98%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-17.43%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.26%

-30.26%

-8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-3.53%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-15.17%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.32%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности UC90.L и UC15.L

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) имеют волатильность 4.94% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC90.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.07%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

12.34%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

15.26%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

14.69%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

14.80%

-0.57%

Сравнение комиссий UC90.L и UC15.L

И UC90.L, и UC15.L имеют комиссию равную 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC90.L и UC15.L

Ни UC90.L, ни UC15.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UC90.L and UC15.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.34% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC90.L and UC15.L have the same expense ratio: 0.34% per year.

UC90.L tracks UBS CMCI (GBP Hedged), while UC15.L tracks UBS CMCI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC90.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор