Сравнение UC63.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
UC63.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC63.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 18 окт. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UC63.L и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UC63.L и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC63.L UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis | 5.45% | 25.75% | 9.16% | 6.95% | 7.38% | 19.00% | -13.55% | 16.32% | -9.35% | 12.54% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -2.07% | 9.43% | 27.16% | 20.01% | -8.44% | 30.01% | 14.85% | 26.37% | 1.16% | 11.24% |
Разные валюты инструментов
UC63.L торгуется в GBp, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC63.L показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.60%. За последние 10 лет акции UC63.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.17% против 14.89% соответственно.
UC63.L
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 11.35%
- 1 год
- 23.87%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- 9.17%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 14.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UC63.L и VOO
UC63.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UC63.L vs. VOO — Ранг доходности на риск
UC63.L
VOO
Сравнение UC63.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC63.L | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.79 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.22 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.19 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.30 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.03 | 5.24 | +4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC63.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.79 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.81 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.82 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.90 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между UC63.L и VOO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC63.L и VOO
Дивидендная доходность UC63.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC63.L UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis | 2.88% | 2.73% | 3.12% | 3.69% | 3.71% | 3.22% | 3.86% | 4.21% | 3.55% | 4.46% | 2.14% | 4.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок UC63.L и VOO
Максимальная просадка UC63.L за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки VOO в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC63.L и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UC63.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.55% | -33.99% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -11.98% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.95% | -24.52% | +11.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | -33.99% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -5.55% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -3.72% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.55% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC63.L и VOO
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что UC63.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UC63.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.52% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 9.42% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 18.52% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.86% | 15.81% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 18.11% | -3.03% |