PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UC63.L с VADGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC63.L с VADGX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UC63.L (UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis) and VADGX (Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund) are both funds - UC63.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while VADGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, UC63.L returned 16.38%/yr vs 8.07%/yr for VADGX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. UC63.L charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for VADGX.

Доходность

Сравнение доходности UC63.L и VADGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UC63.L торгуется в GBp, в то время как VADGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VADGX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC63.L показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у VADGX с доходностью 3.41%.

UC63.L

1 день
0.41%
1 месяц
0.84%
6 месяцев
5.27%
С начала года
8.47%
1 год
22.18%
3 года*
16.38%
5 лет*
12.93%
10 лет*
8.44%

VADGX

1 день
1.07%
1 месяц
1.03%
6 месяцев
1.50%
С начала года
3.41%
1 год
7.90%
3 года*
8.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC63.L и VADGX

2026 (YTD)20252024202320222021
UC63.L
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis		8.47%25.75%9.16%6.95%7.38%1.54%
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		3.41%0.79%12.62%4.90%7.55%3.80%

Correlation

The correlation between UC63.L and VADGX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis

Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с UC63.L:
UC63.L с IUIS.LUC63.L с VTIUC63.L с VOOUC63.L с IUIT.LUC63.L с UB17.LUC63.L с SPYUC63.L с JPSR.L
Часто сравнивают с VADGX:
VADGX с JEPIVADGX с VAGVXVADGX с VDIGXVADGX с VGIAXVADGX с FAGCXVADGX с EGFIXVADGX с SPXS

Доходность на риск

UC63.L vs. VADGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC63.L
Ранг доходности на риск UC63.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC63.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC63.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC63.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC63.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC63.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VADGX
Ранг доходности на риск VADGX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC63.L c VADGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UC63.LVADGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
0.79

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.16

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.14

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

0.83

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

2.61

+5.18

UC63.L vs. VADGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC63.L на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа VADGX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC63.L и VADGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UC63.L и VADGX

Максимальная просадка UC63.L за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки VADGX в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC63.L и VADGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC63.LVADGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

-16.84%

-17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-10.11%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-16.84%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.44%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-3.39%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.20%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности UC63.L и VADGX

UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) имеют волатильность 3.11% и 3.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC63.LVADGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.13%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

8.20%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

10.56%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

13.14%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

13.14%

+1.74%

Сравнение комиссий UC63.L и VADGX

UC63.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VADGX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC63.L и VADGX

Дивидендная доходность UC63.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VADGX в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC63.L
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis		2.80%2.73%3.12%3.69%3.71%3.22%3.86%4.21%3.55%4.46%2.14%4.44%
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.04%1.04%1.98%1.25%0.84%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UC63.L and VADGX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC63.L и VADGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор