PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC63.L с UB17.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UC63.L с UB17.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) и UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L).

UC63.L и UB17.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC63.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 18 окт. 2013 г.. UB17.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UC63.L и UB17.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) и UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC63.L и UB17.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC63.L
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis		6.34%25.75%9.16%6.95%7.38%19.00%-13.55%16.32%-9.35%12.54%
UB17.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		0.98%45.25%4.09%19.69%-2.09%12.46%-2.84%12.93%-14.42%17.41%

Доходность по периодам

С начала года, UC63.L показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у UB17.L с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции UC63.L уступали акциям UB17.L по среднегодовой доходности: 9.23% против 10.79% соответственно.

UC63.L

1 день
0.85%
1 месяц
0.62%
С начала года
6.34%
6 месяцев
12.54%
1 год
25.41%
3 года*
14.72%
5 лет*
13.64%
10 лет*
9.23%

UB17.L

1 день
1.92%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.98%
6 месяцев
9.49%
1 год
26.89%
3 года*
18.96%
5 лет*
13.66%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с UC63.L:
UC63.L с IUIS.LUC63.L с VTIUC63.L с VOOUC63.L с IUIT.LUC63.L с SPYUC63.L с VADGXUC63.L с SEMC.L
Часто сравнивают с UB17.L:
UB17.L с S7XP.LUB17.L с EUFM.LUB17.L с IMV.LUB17.L с LCPE.LUB17.L с MMS.LUB17.L с EEIP.LUB17.L с 5ESG.L

Сравнение комиссий UC63.L и UB17.L

UC63.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UB17.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UB17.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis
UC63.L
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis

Доходность на риск

UC63.L vs. UB17.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC63.L
Ранг доходности на риск UC63.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC63.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC63.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC63.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC63.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC63.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
UB17.L
Ранг доходности на риск UB17.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB17.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB17.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB17.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB17.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB17.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC63.L c UB17.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) и UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC63.LUB17.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.09

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.62

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

3.72

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.52

14.82

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC63.L vs. UB17.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC63.L на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UB17.L равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC63.L и UB17.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC63.LUB17.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.09

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

1.38

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.94

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.99

-0.50

Корреляция

Корреляция между UC63.L и UB17.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC63.L и UB17.L

Дивидендная доходность UC63.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности UB17.L в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC63.L
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis		2.86%2.73%3.12%3.69%3.71%3.22%3.86%4.21%3.55%4.46%2.14%4.44%
UB17.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		3.95%3.37%3.64%3.87%4.01%2.74%2.39%4.11%4.02%3.42%5.21%4.14%

Просадки

Сравнение просадок UC63.L и UB17.L

Максимальная просадка UC63.L за все время составила -34.55%, что меньше максимальной просадки UB17.L в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC63.L и UB17.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UC63.LUB17.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

-38.67%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-9.72%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.95%

-19.05%

+6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-38.67%

+4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-4.88%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-5.35%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.15%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности UC63.L и UB17.L

UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) и UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) имеют волатильность 5.29% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UC63.LUB17.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.43%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

10.45%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

16.07%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

20.42%

-7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

26.84%

-11.76%