PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC63.L с IUIS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UC63.L с IUIS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L).

UC63.L и IUIS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC63.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 18 окт. 2013 г.. IUIS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UC63.L и IUIS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC63.L и IUIS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC63.L
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis		5.45%25.75%9.16%6.95%7.38%19.00%-13.55%16.32%-9.35%7.94%
IUIS.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)		7.57%10.75%19.47%12.03%5.98%21.86%6.73%23.62%-9.08%7.99%
Разные валюты инструментов

UC63.L торгуется в GBp, в то время как IUIS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC63.L показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у IUIS.L с доходностью 7.57%.

UC63.L

1 день
1.68%
1 месяц
-3.24%
С начала года
5.45%
6 месяцев
11.35%
1 год
23.87%
3 года*
14.56%
5 лет*
13.45%
10 лет*
9.17%

IUIS.L

1 день
3.29%
1 месяц
-5.73%
С начала года
7.57%
6 месяцев
9.50%
1 год
23.64%
3 года*
16.46%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с UC63.L:
UC63.L с VTIUC63.L с VOOUC63.L с IUIT.LUC63.L с SPYUC63.L с VADGXUC63.L с UB17.LUC63.L с SEMC.L
Часто сравнивают с IUIS.L:
IUIS.L с VOOIUIS.L с IUUS.LIUIS.L с SPHDIUIS.L с APLEIUIS.L с IUIT.LIUIS.L с VUAA.LIUIS.L с VUAG.L

Сравнение комиссий UC63.L и IUIS.L

UC63.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUIS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UC63.L
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis
IUIS.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

UC63.L vs. IUIS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC63.L
Ранг доходности на риск UC63.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC63.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC63.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC63.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC63.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC63.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IUIS.L
Ранг доходности на риск IUIS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIS.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIS.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIS.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC63.L c IUIS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC63.LIUIS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.35

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.89

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.63

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.03

8.74

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC63.L vs. IUIS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC63.L на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа IUIS.L равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC63.L и IUIS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC63.LIUIS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.35

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.79

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.59

-0.11

Корреляция

Корреляция между UC63.L и IUIS.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC63.L и IUIS.L

Дивидендная доходность UC63.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как IUIS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC63.L
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis		2.88%2.73%3.12%3.69%3.71%3.22%3.86%4.21%3.55%4.46%2.14%4.44%
IUIS.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UC63.L и IUIS.L

Максимальная просадка UC63.L за все время составила -34.55%, примерно равная максимальной просадке IUIS.L в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC63.L и IUIS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UC63.LIUIS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

-42.18%

+7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-13.17%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.95%

-21.22%

+8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-6.78%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-5.18%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.60%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UC63.L и IUIS.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) составляет 5.32%, в то время как у iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что UC63.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UC63.LIUIS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

6.53%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

10.41%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

17.52%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

16.77%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

19.30%

-4.22%