Сравнение UC63.L с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
UC63.L и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC63.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 18 окт. 2013 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UC63.L и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UC63.L и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC63.L UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis | 5.45% | 25.75% | 9.16% | 6.95% | 7.38% | 19.00% | -13.55% | 16.32% | -9.35% | 12.54% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -1.69% | 8.76% | 25.97% | 19.75% | -9.95% | 26.87% | 17.52% | 25.70% | 0.38% | 10.73% |
Разные валюты инструментов
UC63.L торгуется в GBp, в то время как VTI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC63.L показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции UC63.L уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.17% против 14.58% соответственно.
UC63.L
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 11.35%
- 1 год
- 23.87%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- 9.17%
VTI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 14.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UC63.L и VTI
UC63.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UC63.L vs. VTI — Ранг доходности на риск
UC63.L
VTI
Сравнение UC63.L c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC63.L | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.80 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.24 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.19 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.34 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.03 | 5.49 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC63.L | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.80 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.71 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.80 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.65 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между UC63.L и VTI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC63.L и VTI
Дивидендная доходность UC63.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC63.L UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis | 2.88% | 2.73% | 3.12% | 3.69% | 3.71% | 3.22% | 3.86% | 4.21% | 3.55% | 4.46% | 2.14% | 4.44% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок UC63.L и VTI
Максимальная просадка UC63.L за все время составила -34.55%, примерно равная максимальной просадке VTI в -35.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC63.L и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| UC63.L | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.55% | -55.45% | +20.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -8.92% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.95% | -25.36% | +12.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | -35.00% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -5.39% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -8.08% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.62% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC63.L и VTI
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что UC63.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UC63.L | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.58% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 9.64% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 19.39% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.86% | 16.32% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 18.29% | -3.21% |