PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC63.L с JPSR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC63.L с JPSR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC63.L (UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis) and JPSR.L (UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis) are both exchange-traded funds - UC63.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while JPSR.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC63.L returned 8.91%/yr vs 8.71%/yr for JPSR.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. UC63.L charges 0.20%/yr vs 0.22%/yr for JPSR.L.

Доходность

Сравнение доходности UC63.L и JPSR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) и UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC63.L показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у JPSR.L с доходностью 11.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UC63.L имеют среднегодовую доходность 8.91%, а акции JPSR.L немного отстают с 8.71%.

UC63.L

1 день
0.09%
1 месяц
-0.61%
С начала года
5.83%
6 месяцев
8.68%
1 год
21.55%
3 года*
14.65%
5 лет*
12.25%
10 лет*
8.91%

JPSR.L

1 день
-0.22%
1 месяц
5.42%
С начала года
11.27%
6 месяцев
11.63%
1 год
29.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.46%
10 лет*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC63.L и JPSR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC63.L
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis		5.83%25.75%9.16%6.95%7.38%19.00%-13.55%16.32%-9.35%12.54%
JPSR.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis		11.27%18.27%8.64%7.70%-9.85%-3.37%16.62%21.49%-11.09%10.04%

Correlation

The correlation between UC63.L and JPSR.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2015 г.

0.42

Сравнение распределения секторов UC63.L и JPSR.L

Секторы
UC63.L
JPSR.L

Финансовые услуги

24.2%
18.2%

Потребительский защитный сектор

14.7%
2.9%

Здравоохранение

14.3%
6.7%

Промышленность

13.2%
21.7%

Энергетика

11.6%

-

Сырьевые материалы

9.3%
2.6%

Коммунальные услуги

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

4.0%
8.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
13.0%

Технологии

0.6%
22.8%

Недвижимость

0.6%
4.0%

Финансовые услуги

UC63.L
24.2%
JPSR.L
18.2%

Потребительский защитный сектор

UC63.L
14.7%
JPSR.L
2.9%

Здравоохранение

UC63.L
14.3%
JPSR.L
6.7%

Промышленность

UC63.L
13.2%
JPSR.L
21.7%

Энергетика

UC63.L
11.6%
JPSR.L

-

Сырьевые материалы

UC63.L
9.3%
JPSR.L
2.6%

Коммунальные услуги

UC63.L
5.1%
JPSR.L

-

Потребительский циклический сектор

UC63.L
4.0%
JPSR.L
8.1%

Коммуникационные услуги

UC63.L
2.5%
JPSR.L
13.0%

Технологии

UC63.L
0.6%
JPSR.L
22.8%

Недвижимость

UC63.L
0.6%
JPSR.L
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis

UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis

Часто сравнивают с UC63.L:
UC63.L с IUIS.LUC63.L с VTIUC63.L с VOOUC63.L с IUIT.LUC63.L с VADGXUC63.L с UB17.LUC63.L с SPY
Часто сравнивают с JPSR.L:
JPSR.L с SUJA.LJPSR.L с DXJP.LJPSR.L с DXJA.LJPSR.L с HPJS.LJPSR.L с JARI.LJPSR.L с EUFM.LJPSR.L с JPJP.L

Доходность на риск

UC63.L vs. JPSR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC63.L
Ранг доходности на риск UC63.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC63.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC63.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC63.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC63.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC63.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
JPSR.L
Ранг доходности на риск JPSR.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSR.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSR.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSR.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSR.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC63.L c JPSR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) и UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC63.LJPSR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.58

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.23

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.61

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

8.53

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC63.L vs. JPSR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC63.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPSR.L равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC63.L и JPSR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC63.LJPSR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.58

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.48

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.63

-0.14

Просадки

Сравнение просадок UC63.L и JPSR.L

Максимальная просадка UC63.L за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки JPSR.L в -23.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC63.L и JPSR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC63.LJPSR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

-23.05%

-11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-10.84%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-13.83%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.95%

-21.57%

+8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-23.05%

-11.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-0.22%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-6.89%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.31%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности UC63.L и JPSR.L

UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что UC63.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC63.LJPSR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.74%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

14.41%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

17.92%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

15.72%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

17.70%

-2.59%

Сравнение комиссий UC63.L и JPSR.L

UC63.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JPSR.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC63.L и JPSR.L

Дивидендная доходность UC63.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности JPSR.L в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPSR.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis		1.03%1.74%1.67%1.60%1.71%1.36%1.36%1.51%1.58%1.42%1.16%0.00%
UC63.L
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis		2.87%2.73%3.12%3.69%3.71%3.22%3.86%4.21%3.55%4.46%2.14%4.44%

Часто задаваемые вопросы

UC63.L and JPSR.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC63.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC63.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for JPSR.L.

UC63.L is categorized as Europe Equities, while JPSR.L is Japan Equities. UC63.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while JPSR.L tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.20% for UC63.L and 0.22% for JPSR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC63.L и JPSR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор