PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC63.L с UC90.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC63.L с UC90.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC63.L (UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis) and UC90.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) are both exchange-traded funds - UC63.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while UC90.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, UC63.L returned 8.91%/yr vs 7.57%/yr for UC90.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. UC63.L charges 0.20%/yr vs 0.34%/yr for UC90.L.

Доходность

Сравнение доходности UC63.L и UC90.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC63.L показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у UC90.L с доходностью 21.40%. За последние 10 лет акции UC63.L превзошли акции UC90.L по среднегодовой доходности: 8.91% против 7.57% соответственно.

UC63.L

1 день
0.09%
1 месяц
-0.61%
С начала года
5.83%
6 месяцев
8.68%
1 год
21.55%
3 года*
14.65%
5 лет*
12.25%
10 лет*
8.91%

UC90.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.24%
С начала года
21.40%
6 месяцев
21.70%
1 год
29.31%
3 года*
12.90%
5 лет*
10.87%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC63.L и UC90.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC63.L
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis		5.83%25.75%9.16%6.95%7.38%19.00%-13.55%16.32%-9.35%12.54%
UC90.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		21.40%9.58%4.52%-2.02%14.86%33.21%-1.26%5.91%-11.85%5.39%

Correlation

The correlation between UC63.L and UC90.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2015 г.

0.33

The correlation between UC63.L and UC90.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UC63.L и UC90.L

Секторы
UC63.L
UC90.L

Финансовые услуги

24.2%
10.9%

Потребительский защитный сектор

14.7%
3.7%

Здравоохранение

14.3%
9.8%

Промышленность

13.2%
6.6%

Энергетика

11.6%
14.2%

Сырьевые материалы

9.3%
0.5%

Коммунальные услуги

5.1%
1.1%

Потребительский циклический сектор

4.0%
7.3%

Коммуникационные услуги

2.5%
15.0%

Технологии

0.6%
31.0%

Недвижимость

0.6%

-

Финансовые услуги

UC63.L
24.2%
UC90.L
10.9%

Потребительский защитный сектор

UC63.L
14.7%
UC90.L
3.7%

Здравоохранение

UC63.L
14.3%
UC90.L
9.8%

Промышленность

UC63.L
13.2%
UC90.L
6.6%

Энергетика

UC63.L
11.6%
UC90.L
14.2%

Сырьевые материалы

UC63.L
9.3%
UC90.L
0.5%

Коммунальные услуги

UC63.L
5.1%
UC90.L
1.1%

Потребительский циклический сектор

UC63.L
4.0%
UC90.L
7.3%

Коммуникационные услуги

UC63.L
2.5%
UC90.L
15.0%

Технологии

UC63.L
0.6%
UC90.L
31.0%

Недвижимость

UC63.L
0.6%
UC90.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Часто сравнивают с UC63.L:
UC63.L с IUIS.LUC63.L с VTIUC63.L с VOOUC63.L с IUIT.LUC63.L с VADGXUC63.L с UB17.LUC63.L с SPY
Часто сравнивают с UC90.L:
UC90.L с ROLG.LUC90.L с AIGC.LUC90.L с BCOG.LUC90.L с XDBG.LUC90.L с XFRM.LUC90.L с ENCG.LUC90.L с XBCU.L

Доходность на риск

UC63.L vs. UC90.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC63.L
Ранг доходности на риск UC63.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC63.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC63.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC63.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC63.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC63.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
UC90.L
Ранг доходности на риск UC90.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC90.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC90.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC90.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC63.L c UC90.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC63.LUC90.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.43

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.21

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

6.33

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

14.07

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC63.L vs. UC90.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC63.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC90.L равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC63.L и UC90.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC63.LUC90.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.43

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.74

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.38

+0.10

Просадки

Сравнение просадок UC63.L и UC90.L

Максимальная просадка UC63.L за все время составила -34.55%, что меньше максимальной просадки UC90.L в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC63.L и UC90.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC63.LUC90.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

-41.45%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-4.79%

-4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-11.47%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.95%

-19.19%

+6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-38.26%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-4.67%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-13.18%

+8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.16%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности UC63.L и UC90.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) составляет 4.04%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что UC63.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC90.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC63.LUC90.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.94%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

10.29%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

12.48%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

14.75%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

14.23%

+0.88%

Сравнение комиссий UC63.L и UC90.L

UC63.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UC90.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC63.L и UC90.L

Дивидендная доходность UC63.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как UC90.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC63.L
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis		2.87%2.73%3.12%3.69%3.71%3.22%3.86%4.21%3.55%4.46%2.14%4.44%
UC90.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UC63.L and UC90.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC63.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC63.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.34% for UC90.L.

UC63.L is categorized as Europe Equities, while UC90.L is Commodities. UC63.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while UC90.L tracks UBS CMCI (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.20% for UC63.L and 0.34% for UC90.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC63.L и UC90.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор