PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC15.L с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC15.L с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC15.L returned 9.68%/yr vs 15.70%/yr for VTI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. UC15.L charges 0.34%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности UC15.L и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UC15.L торгуется в GBp, в то время как VTI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC15.L показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции UC15.L уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.68% против 15.70% соответственно.

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%

VTI

1 день
-2.07%
1 месяц
2.33%
С начала года
9.82%
6 месяцев
8.22%
1 год
28.24%
3 года*
18.24%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC15.L и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.25%-2.80%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.82%8.76%25.97%19.75%-9.95%26.87%17.52%25.70%0.38%10.73%

Correlation

The correlation between UC15.L and VTI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

0.25

The correlation between UC15.L and VTI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UC15.L и VTI

Секторы
UC15.L
VTI

Технологии

31.0%
33.5%

Коммуникационные услуги

15.0%
10.3%

Энергетика

14.2%
3.7%

Финансовые услуги

10.9%
12.0%

Здравоохранение

9.8%
9.2%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.0%

Промышленность

6.6%
9.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.7%

Коммунальные услуги

1.1%
2.3%

Сырьевые материалы

0.5%
2.0%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

UC15.L
31.0%
VTI
33.5%

Коммуникационные услуги

UC15.L
15.0%
VTI
10.3%

Энергетика

UC15.L
14.2%
VTI
3.7%

Финансовые услуги

UC15.L
10.9%
VTI
12.0%

Здравоохранение

UC15.L
9.8%
VTI
9.2%

Потребительский циклический сектор

UC15.L
7.3%
VTI
10.0%

Промышленность

UC15.L
6.6%
VTI
9.8%

Потребительский защитный сектор

UC15.L
3.7%
VTI
4.7%

Коммунальные услуги

UC15.L
1.1%
VTI
2.3%

Сырьевые материалы

UC15.L
0.5%
VTI
2.0%

Недвижимость

UC15.L

-

VTI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

UC15.L vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC15.L c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC15.LVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.39

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.09

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

3.86

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

14.93

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC15.L vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC15.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC15.L и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC15.LVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.39

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.83

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.86

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.67

-0.34

Просадки

Сравнение просадок UC15.L и VTI

Максимальная просадка UC15.L за все время составила -42.93%, что больше максимальной просадки VTI в -34.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC15.LVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.93%

-34.91%

-8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-7.35%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-22.54%

+8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.43%

-22.54%

+5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.26%

-27.22%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-2.07%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-4.95%

-10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.90%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UC15.L и VTI

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что UC15.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC15.LVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

3.40%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

8.55%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

11.90%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

16.30%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

18.29%

-3.49%

Сравнение комиссий UC15.L и VTI

UC15.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC15.L и VTI

UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

UC15.L and VTI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

UC15.L is categorized as Commodities, while VTI is Large Cap Blend Equities. UC15.L tracks UBS CMCI, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.34% for UC15.L and 0.03% for VTI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC15.L и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор