PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC15.L с JPSR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC15.L с JPSR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and JPSR.L (UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis) are both exchange-traded funds - UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI, while JPSR.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC15.L returned 9.68%/yr vs 8.71%/yr for JPSR.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. UC15.L charges 0.34%/yr vs 0.22%/yr for JPSR.L.

Доходность

Сравнение доходности UC15.L и JPSR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC15.L показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у JPSR.L с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции UC15.L превзошли акции JPSR.L по среднегодовой доходности: 9.68% против 8.71% соответственно.

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%

JPSR.L

1 день
-0.22%
1 месяц
5.42%
С начала года
11.27%
6 месяцев
11.63%
1 год
29.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.46%
10 лет*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC15.L и JPSR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.25%-2.80%
JPSR.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis		11.27%18.27%8.64%7.70%-9.85%-3.37%16.62%21.49%-11.09%10.04%

Correlation

The correlation between UC15.L and JPSR.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2015 г.

0.18

The correlation between UC15.L and JPSR.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UC15.L и JPSR.L

Секторы
UC15.L
JPSR.L

Технологии

31.0%
22.8%

Коммуникационные услуги

15.0%
13.0%

Энергетика

14.2%

-

Финансовые услуги

10.9%
18.2%

Здравоохранение

9.8%
6.7%

Потребительский циклический сектор

7.3%
8.1%

Промышленность

6.6%
21.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.9%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

0.5%
2.6%

Недвижимость

-

4.0%

Технологии

UC15.L
31.0%
JPSR.L
22.8%

Коммуникационные услуги

UC15.L
15.0%
JPSR.L
13.0%

Энергетика

UC15.L
14.2%
JPSR.L

-

Финансовые услуги

UC15.L
10.9%
JPSR.L
18.2%

Здравоохранение

UC15.L
9.8%
JPSR.L
6.7%

Потребительский циклический сектор

UC15.L
7.3%
JPSR.L
8.1%

Промышленность

UC15.L
6.6%
JPSR.L
21.7%

Потребительский защитный сектор

UC15.L
3.7%
JPSR.L
2.9%

Коммунальные услуги

UC15.L
1.1%
JPSR.L

-

Сырьевые материалы

UC15.L
0.5%
JPSR.L
2.6%

Недвижимость

UC15.L

-

JPSR.L
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis

Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L
Часто сравнивают с JPSR.L:
JPSR.L с SUJA.LJPSR.L с DXJP.LJPSR.L с DXJA.LJPSR.L с UC63.LJPSR.L с HPJS.LJPSR.L с JARI.LJPSR.L с EUFM.L

Доходность на риск

UC15.L vs. JPSR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JPSR.L
Ранг доходности на риск JPSR.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSR.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSR.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSR.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSR.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC15.L c JPSR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC15.LJPSR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.58

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.23

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

2.61

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

8.53

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC15.L vs. JPSR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC15.L на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа JPSR.L равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC15.L и JPSR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC15.LJPSR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.58

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.48

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.57

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.63

-0.29

Просадки

Сравнение просадок UC15.L и JPSR.L

Максимальная просадка UC15.L за все время составила -42.93%, что больше максимальной просадки JPSR.L в -23.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и JPSR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC15.LJPSR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.93%

-23.05%

-19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-10.84%

+4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-13.83%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.43%

-21.57%

+4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.26%

-23.05%

-7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-0.22%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-6.89%

-8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.31%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности UC15.L и JPSR.L

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что UC15.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC15.LJPSR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

3.74%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

14.41%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

17.92%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

15.72%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

17.70%

-2.90%

Сравнение комиссий UC15.L и JPSR.L

UC15.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии JPSR.L в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC15.L и JPSR.L

UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPSR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JPSR.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis		1.03%1.74%1.67%1.60%1.71%1.36%1.36%1.51%1.58%1.42%1.16%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UC15.L and JPSR.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPSR.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPSR.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

UC15.L is categorized as Commodities, while JPSR.L is Japan Equities. UC15.L tracks UBS CMCI, while JPSR.L tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.34% for UC15.L and 0.22% for JPSR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC15.L и JPSR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор