Сравнение UC15.L с FAIG.L
UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and FAIG.L (WisdomTree Broad Commodities Longer Dated) are both Commodities funds - UC15.L tracks the UBS CMCI while FAIG.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC15.L returned 9.68%/yr vs 8.20%/yr for FAIG.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UC15.L charges 0.34%/yr vs 0.49%/yr for FAIG.L.
Доходность
Сравнение доходности UC15.L и FAIG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UC15.L торгуется в GBp, в то время как FAIG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FAIG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC15.L показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у FAIG.L с доходностью 19.71%. За последние 10 лет акции UC15.L превзошли акции FAIG.L по среднегодовой доходности: 9.68% против 8.20% соответственно.
UC15.L
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 21.49%
- 6 месяцев
- 20.94%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 9.68%
FAIG.L
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 19.71%
- 6 месяцев
- 18.21%
- 1 год
- 31.85%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение доходности по годам UC15.L и FAIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC15.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 21.49% | 2.57% | 6.44% | -6.52% | 29.97% | 36.11% | -2.49% | 5.31% | -5.25% | -2.80% |
FAIG.L WisdomTree Broad Commodities Longer Dated | 19.71% | 7.66% | 5.90% | -11.88% | 29.81% | 31.66% | -0.96% | 2.48% | -4.06% | -5.84% |
Correlation
The correlation between UC15.L and FAIG.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г. | 0.83 |
The correlation between UC15.L and FAIG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC15.L vs. FAIG.L — Ранг доходности на риск
UC15.L
FAIG.L
Сравнение UC15.L c FAIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC15.L | FAIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 4.89 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 12.87 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC15.L | FAIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.18 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.76 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.56 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.23 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок UC15.L и FAIG.L
Максимальная просадка UC15.L за все время составила -42.93%, что меньше максимальной просадки FAIG.L в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и FAIG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC15.L | FAIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.93% | -51.32% | +8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -6.66% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -12.87% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.43% | -26.47% | +9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.26% | -26.47% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -3.84% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -26.24% | +11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.54% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC15.L и FAIG.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что UC15.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC15.L | FAIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 4.61% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 12.17% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 14.96% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 15.73% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 14.71% | +0.09% |
Сравнение комиссий UC15.L и FAIG.L
UC15.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FAIG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC15.L и FAIG.L
Ни UC15.L, ни FAIG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UC15.L and FAIG.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UC15.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC15.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.49% for FAIG.L.
UC15.L tracks UBS CMCI, while FAIG.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.34% for UC15.L and 0.49% for FAIG.L.
Подберите оптимальное распределение для UC15.L и FAIG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор